Сообщения с тегом «Популярная механика» (8)

Все записи


+5
Дмитрий Гизатуллин , 13 января, 9:17

Что такое “Маржин Колл” и как не познакомиться с ним слишком близко?

Что же такое маржин колл (Margin Call), он же Коля Маржин он же Коля Маржов он же Дядя Коля или Колян? Он же страшный сон любого участника торгов на любом рынке, если нет кучи наличности в запасе. Я уже очень косвенно рассматривал это явление тут. Но посмотрим подробнее. Маржин Колл (margin call) — требование брокера о внесении дополнительных денежных средств или ценных бумаг, иначе последует принудительное закрытие позиций по непокрытому кредиту. Исторически сложился когда сделки на биржах совершались по телефону, и при недостатке средств брокер звонил клиенту (отсюда call — звонить) и предупреждал о необходимости пополнить баланс. Маржинальное кредитование Это получение денег или ценных бумаг для торговли под залог имеющихся у вас активов. Предположим что вы решили что акции Сбербанка вырастут на 10% на следующий день. Если вы купите на 10 тысяч рублей этих акций, то продав их через день, вы очевидно заработаете 1000 рублей. Однако, если цена не вырастет, а упадёт на 10%, то вы потеряете так же 1000 рублей. И тут брокер говорит: «возьмите у меня кредит и купите на них акции, и заработайте больше!». И в общем он прав. Скажем, если вы возьмёте у него 20 тысяч в... 
+6
Дмитрий Гизатуллин , 13 ноября 2019, 19:20

Почему бы не торговать на бирже каждый день?

Иногда на рынке хочется провести аналогию с обычной жизнью: больше и активнее работаешь – больше зарабатываешь. А отсюда и распространённый вопрос: Почему бы не совершать сделки каждый день, ведь можно заработать и на шорте и на лонге? К сожалению, или к счастью, многие интуитивные вещи при переносе из жизни на рынок совсем не помогают а даже мешают. Ответ решил вынести в пост, но оговорюсь, что речь пойдёт про торговлю когда сделки совершаются руками по наитию, чутью или самым замечательным индикаторам технического анализа. Почему я не торгую каждый день: ✅ 1) За всю историю рынка не было никого у кого бы получалось отлавливать все пики и низы достоверно (не со слов разумеется, а с доказательствами) и на длительном промежутке времени. Зато достоверно известно что есть много людей, кто заработал состояния на инвестициях используя магию сложного процента, или по крайней мере обеспечил себе отличную пенсию. ✅ 2) Частый трейдинг генерит большие комиссии за сделки и проскальзывания для клиентов, которые способны “съесть” всю доходность. Этот пункт относится и к алгоритмам. ✅ 3) Статистика активных спекуляций собранная за много-много лет очень сурова и не меняется. По разным... 
+12
Дмитрий Гизатуллин , 28 октября 2019, 7:34

Почему лучше выбирать стратегии с “умеренным” риском

Всё личное мнение. Я могу и скорее всего заблуждаюсь, и вообще, страшно завидую большим доходностям! )) Типичная мечта человека, желающего выгодно вложить свои деньги выглядит так: 1) Доходность как можно больше 2) Чем быстрее, тем лучше 3) Без сложностей, нервотрепки и деталей 4) И без больших рисков, я ведь не хочу потерять 700к из своего капитала в 1 млн Кстати, что делают ребята из форекса, бинарных опционов, пирамидок и ICO: Три главных магических слова: "Много", "Быстро", "Легко". И мозг человека отключается. За него все решат и сделают. Для этого почти ничего не надо. Бэктест сделан, отчёт и памм-счёт нарисован, обещания даны, сомнений в успехе нет. Эх, как хочется верить в магические обещания. Но мир жесток, статистика тоже, и оставшиеся без денег “форексники” потом уже согласны и хотят разумных доходностей, идут к профи, чтобы восстановили утраченное. Но обычно от капитала уже остались жалкие крохи, а приходить надо было раньше. И это при том, что ещё надо преодолеть обилие страхов вроде "никому нельзя верить" и "меня уже кинули". Включить осознанность, довериться... 
+2
Дмитрий Гизатуллин , 18 октября 2019, 17:24

О разрушительном психологическом влиянии на здоровье больших потерь денег

Если при торговле есть риск полного краха – то всё не имеет смысла. Сколько миллионов было заработано, какая до этого была доходность и сколько денег на счёте. Относится в равной степени и к крупным позициям в опционах, и к акциям с 5м плечом, и к фьючерсам на всё ГО. Это понятно из математики. Но лучше всех это сформулировал и описал Талеб в своей книге “Антихрупкость”. Фундаментальная же психологическая проблема в том, что деньги делают людей счастливыми в меньшей степени. А вот потеря денег всегда делает людей несчастными. Положительный эмоциональный эффект от прибыли в среднем можно оценить как 1, а убыток на такую же величину уже 2,5. А физическая и эмоциональная боль делает людей несчастными. Поэтому разумное чувство страха полезно для самосохранения. 
+5
Дмитрий Гизатуллин , 30 сентября 2019, 2:04

Какую доходность разумно ожидать?

Формируем правильные ожидания. Или какой доходности можно ожидать от рынка акций? Наверняка читали, что к одному и тому же факту можно относиться по-разному. Сначала самое важное: средняя доходность рынка акций обгоняет депозит, инфляцию и облигации. И это не значит что всегда и монотонно растёт каждый год. Какой-то год может быть 0%, а какой-то +50%. Заранее нельзя определить какой именно будет год. Я ориентируюсь и считаю хорошим результатом 20% в год в рублях. Нормальным результат в 15%. Отсчёт идёт с начала года. И если получается больше – это приятный бонус, который превосходит мои ожидания. А вот если бы я верил в сказки и ожидал мистические 150% каждый год - то очень бы расстроился, получив какие-то “жалкие” 30%. Поэтому разумные ожидания очень важны! Помимо прочего, чем ниже ожидания тем больше вероятность их достижения. Много или мало 20% в год? Во-первых: это больше сегодняшнего депозита в 3 раза. Во-вторых: Из-за сложного процента за 10 лет капитал вырастет в 6,2 раза. С 50 тысяч рублей это конечно никого не возбуждает, а вот с 1 млн уже да. А 6,2 млн при депозите в 7% это уже “пенсия” в 36к рублей в месяц. Да, ламборгини конечно не купите, но уже сильно выше... 
+9
Дмитрий Гизатуллин , 13 сентября 2019, 20:11

Откуда берётся большая доходность?

Наверняка многие задаются вопросом "откуда может взяться доходность в 100-500% за год". Дело не в алгоритме, прозрении, технологии, методике или индикаторе. Почти всегда это банальное плечо. Работает оно в обе стороны. Те кто его взял много и выжил – записываются в легенды. По крайней мере до первой коррекции по инструменту или рынку на 15-20%. Давайте упрощенно рассмотрим 3 сценария развития событий для 3-го плеча. На свои 1000 рублей занимаем ещё 2000 у брокера применительно к инвестиционной стратегии. (на алгоритмической это будет более безопасно, но нет гарантий что не случится 10-20 убыточных сделок подряд). Специально беру лишь 3-е плечо – неплохой вариант, так как до маржин колла, когда брокер принудительно продаёт ваши акции в рынок, если вы не довносите деньги на счёт, ещё относительно далеко, если подобраны ликвидные акции. Итак, у нас есть 1000 и новенькие 2000 рублей. Это плюс. Минус – то что эти 2000 под 16% годовых (320 рублей в год). Сценарий 1 Выбранные акций выросли в среднем на 30% (с учётом дивидендов). Итого = наша 1000 + 3000*30% (прибыль от роста) – 320 (за займ) = 1900-320=1580. Заработали 580 рублей, или 58% годовых. Отличный результат!... 
+12
Дмитрий Гизатуллин , 3 сентября 2019, 16:33

Что мешает подписчику заработать?

Из личных наблюдений -Чрезмерно большое количество открытых счетов, подключённых стратегий и так далее За каждый счёт надо платить, минимум 354р/месяц при хотя бы одной сделке с акциями. 4250 в год. Если на каждом счёте по 1мил – то ок, итоговая комиссия с данного счёта будет около 0,4% в год. Распределение полезно, но 2,3 или 4. Но не 10. -Частая проверка счёта, слежение за графиками и новостным потоком. Реагирование на шум Если вы подключились куда-то, наверняка проделали анализ. Зарабатывайте деньги на основной работе или наслаждайтесь жизнью. Есть миллионы более приятных вещей в жизни чем пялиться на графики и читать новости с форекс сайтов какая там ерунда опять случилась. Некоторые даже рекомендуют: если хочешь быть счастливым - не читай новости, там всегда один негатив, а если будет что-то действительно важное, то и так об этом узнаешь 100%. Ричард Талер (нобелевский лауреат 2017 по поведенческой экономике) рекомендует заглядывать в свой портфель 1 раз в год. Это конечно трудновыполнимо, но раз в 2 недели снизит уровень стресса и убережёт от возможных ошибок по "торговле" на графике подключённой стратегии -Самостоятельная торговля на подключённом к кому-то... 
+3
Дмитрий Гизатуллин , 9 августа 2019, 12:49

Об агрессивных и умеренных

Почему агрессивные стратегии надо сравнивать с агрессивными, а умеренные с умеренными. Первые – это гоночный болид, вторые – городское авто. У болида надо постоянно перебирать двигатель, у авто нет. На болиде можно иногда хорошо ускориться, но на лежачих полицейских подвеска очень жёсткая. 
07.07

Новый фильтр

Привет всем! Для вашего удобства реализовали новый фильтр поиска, чтобы защитить вас от импульсивного выбора стратегий с небольшим сроком жизни, но большой доходностью, чтобы нивелировать фактор везения от момента создания стратегии. Конечно, будут противники в любом случае, но большинство скажет нам спасибо в долгосрочной перспективе.

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.