Сообщения с тегом «просадка» (6)

Все записи


+3
Top300Shuld , 2 июля, 17:46

Портфель Инвестора. 5 месяцев

Основные характеристики стратегий по состоянию на 31 января 2020 года и критерии выбора приведены в блоге Портфель Инвестора на Comon. Начало. Итоги за 5 месяца приведены в таблице. Стратегия Доходность, % 31.01.2020 30.06.2020 30.06.2020 Русский купец 30.12% 29.47% 0.9950 УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель 62.95% 42.67% 0.8755 Консервативный инвестор 52.85% 63.84% 1.0719 Мега фонд 106.19% 95.65% 0.9489 Сбалансированная опт 79.31% 87.07% 1.0433 Портфель Перспективный – мини 7.83% 6.93% 0.9917 Без плечей 2018-03-07 17.27% 16.24% 0.9912 Казначейская 25.98% 32.26% 1.0498 Депозит + New 40.21% 49.61% 1.0670 Накопительная на 3 года 55.87% 62.03% 1.0395 Индексы Акций MCFTR 5245.6 4737.97 0.9032 Индекс государственных облигаций RGBITR 578.19 608.44 1.0523 Хомяк разумный 1333.57% 338.20% 0.3057 ИИС Эльбрус 434.80%... 
+5
Top300Shuld , 4 апреля, 15:21

Портфель Инвестора. 2 месяца

Основные характеристики стратегий по состоянию на 31 января 2020 года и критерии выбора приведены в блоге Портфель Инвестора на Comon. Начало. Сначала посмотрим итоги марта, затем рассмотрим реакцию на кризис. Стратегия Доходность, % 31.01.2020 28.02.2020 31.03.2020 31.03.2020 Русский купец 30.12% 17.31% 8.85% 0.8365 УК Ч&П: российский рынок акций - сбалансированный портфель 62.95% 49.42% 33.39% 0.8186 Консервативный инвестор 52.85% 48.93% 45.48% 0.9518 Мега фонд 106.19% 91.63% 80.22% 0.8740 Сбалансированная опт 79.31% 79.07% 73.08% 0.9653 Портфель Перспективный – мини 7.83% 3.84% 0.88% 0.9355 Без плечей 2018-03-07 17.27% 14.86% 11.26% 0.9488 Казначейская 25.98% 25.36% 22.75% 0.9744 Депозит + New 40.21% 40.06% 40.82% 1.0044 Накопительная на 3 года 55.87% 56.03% 55.39% 0.9969 Индексы Акций MCFTR 5245.6 4750.17 4284.51 0.8168 IMOEX 3076.65 2785.08 2508.81 0.8154... 
0
OneTrade , 18 марта, 11:55

Точка невозврата.

Я полагаю большинство людей знакомо с термином просадка (на англ. - drawdown). Уровень просадки счёта в многом кореллирует с уровнем риска в трейдинге. Считается, что каждый трейдер сам выбирает для себя уровень риска, исходя из своей собственной "терпимости к риску" (меры готовности взять на себя более высокие риски, а следовательно и более высокую волатильность счёта в ожидании большей прибыли). Хотя в истории были трейдеры, которые брали на себя громадные риски, в надежде на более высокую отдачу (например Джесси Ливермор или Ричард Деннис, который готов был терпеть даже 50% просадку по счёту, перенося при этом очень высокую боль), хотя в конечном итоге эти риски их рано или поздно догоняли. Тот же Джесси Ливермор, как известно, после нескольких взлётов и падений после очередного банкротства покончил с собой выстрелив в себя из револьвера. Тот, кто испытал глубокую просадку по счёту знает о чём я говорю, в моей трейдерской практике была однажды просадка около 50%. Это очень больно. При этом я ни разу не слил ни один счёт, так как ни разу в жизни не открыл ни одну сделку без стоп-лосс приказа. Ещё до того, как я открыл свой первый брокерский счёт (перечитав несколько... 
+7
Top300Shuld , 1 марта, 14:03

Портфель Инвестора. 1 месяц

При первоначальных подключениях к стратегиям люди часто выбирают высокодоходные стратегии, те что на первой странице «Выбор стратегии». Но по истечении 3-4 лет становится очевидным, что высокодоходные стратегии часто сопряжены с высокими просадками, и это заставляет переключаться с одной стратегии на другую, потом на третью, и так далее. По истечению времени люди могут начать задумываться, а есть ли стратегии, в которые можно вложиться на долгие годы, которые могут быть комфортными и в то же время давать доходность выше инфляции и вкладов в банки. Таких комфортных стратегий достаточно много. Но найти их на Комоне непросто. В данном блоге автор отобрал 10 подобных стратегий, основываясь на следующих критериях: - по-возможности, понятное описание стратегии (какие инструменты использует, в каких пропорциях, есть ли плечи). Если нет описания - такие стратегии не рассматривались; - просадка <10% (просадки 25% - это недопустимо, с учетом того, что с течением времени просадки могут достигать все новых и новых максимумов!); - плата за автоследование не более 4% (По мнению автора, плата 6% - это перебор); - одна стратегия от одного автора. Основные характеристики стратегий по... 
+6
Top300Shuld , 4 января, 12:37

Проект Портфель Инвестора

1. Портфель Миллионера Недавно на Комоне был открыт проект Портфель Миллионера, где были выбраны «самые лучшие» стратегии на Комоне по определенным, достаточно разумным критериям. https://www.comon.ru/user/m707/blog/post.aspx?index1=110502 Целью эксперимента было названо: возможно ли получить прибыль инвестору при выборе стратегии по данным критериям. Эксперимент пока не закончен, но результаты не впечатляют. Я глубоко убежден, что высокодоходные стратегии - не самый разумный выбор для инвестора. Для долгосрочного инвестирования нужно выбирать среди среднедоходных стратегий. Ведь подобный эксперимент не лишен смысла?! Какими критериями при этом пользоваться – вопрос неясный. Я планирую открыть с 31 января новый проект Портфель Инвестора, аналогичный Портфелю Миллионера, но по другим критериям. Критерии я подбирал «под себя», то есть выбирал те стратегии, которые были бы интересны мне. 2. Критерии Портфеля Инвестора Сами критерии такие: - по-возможности, понятное описание стратегии (какие инструменты использует, в каких пропорциях, есть ли плечи). Если нет описания - такие стратегии не рассматривались; - просадка <10% (просадка 25% - это недопустимо); -... 
+3
NBSh , 8 марта 2019, 11:52

Опрос. Какое соотношение доходность/ просадка Вы предпочтете?

Абстрактно все знают про соотношение доходность/ просадка. Что чем больше доходность, тем больше риск (просадка). Конечно, если бы была возможность выбрать стратегию с годовой доходностью 50 % при максимальной просадке 5 % (ох уж эти "хотелки"), то это скорее всего устроило бы подавляющее большинство инвесторов. Но такого не бывает (обычно). Давайте проведем конкретный эксперимент. Прошу Вас посмотреть следующую таблицу и выбрать из нее вариант доходность/ просадка, который Вам покажется наиболее приемлемым (про "хотелки" можем сказать в комментариях). Вариант Годовая доходность, % Максимальная просадка, % 0 7 0 1 8 3 2 9 6 3 10 9 4 11 12 5 12 15 6 13 18 7 14 21 8 15 24 9 16 27 10 Еще больше доходность Еще больше просадка Если Вы захотите выбрать два или несколько вариантов, то давайте условно примем, что выбирая, например, два варианта 4 и 6 мы получим суммарно ровно то же, что вариант 5. 
15.07

Добавление новых инструментов для сервиса Автоследование

Мы подумали и решили скрасить середину июля хорошей новостью. Теперь в сервисе Автоследование для торговли стало на пару инструментов больше, а именно добавили MAIL и POGR. Всем удачных торгов!

Все новости →

 
 
© 1994—2020 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.