Фьючерсы и Опционы... Офсетные и паритетные сделки...

03.12.2020



В этом ролике просто рассмотрим несколько необычных опционных сделок. Необычны они для начинающих. Но если их алгоритмы станут понятны. то они очень легко автоматизируются и могут приносить очень хорошую доходность, поскольку изначально они требуют мизерное ГО.

Вот первая сделка с датой 8 октября. Вход в позицию, это классичекая покупка волатильности, любой учебник пишет, что на большой выборке такие позиции убыточны. Маркетмейкер обычно их разваливает по тете и за счет понижения волатильности своими ордерами на неликвидном рынке, именно поэтому были использованы полугодовые опционы. тета у них ниже.

В следующих роликах я объясню, для чего покупался этот стредл в этой точке. Получение прибыли было здесь побочной целью, главная стратегическая цель состояла совсем в другом, это мы покажем в третьем ролике.

Хронометраж

0:00 введение

1:00 стартовая сделка по покупке волатильности

4:49 конструкция "стрэп" созданная с помощью синтетики

7:45 закрытие связок в паритет с профитом





0
ОПЦИОН, ФЬЮЧЕРС

Комментарии