Итоги года и оптимизация стратегии.

Через 3-4 недели исполнится год после запуска Стратегии 2020. Цели по заявленной предполагаемой доходности (70-90%) стратегии на данный момент выполнены и даже перевыполнены. Но что меня смущает, так это просадка свыше 30%. Ориентировочная средняя просадка по стратегии должна была составлять 15-25%. Изначальные риски по стратегии были заложены так, что она в какой-то момент может превысить 25% и даже равняться 30%, но никак не подозревал, что может превысить этот порог. Превышению этого порога (как выяснилось позже) были 2 причины:

1. Были допущены небольшие ошибки в изначальном алгоритме стратегии. Эта ошибка была выявлена и исправлена в середине июня месяца. Обнаружь я эту ошибку заранее, это принесло бы около 10-15% прибыли. Также в 20 числах апреля по причине моей личной бездарности были проигнорированы две прибыльные сделки, это тоже около 6% прибыли.

3. Также в результате бэк-тестирования в середине июня месяца выяснилось, что параметры стратегии не были оптимальными. С тех пор бэк-тестирование и оптимизация параметров стратегии производится каждые 3 месяца. Это тоже несколько процентов прибыли.

С учётом всех этих недоработок, результат мог быть лучше процентов на 20-30. Но всё же я доволен и даже благодарен, так как не случись всех этих сложностей мне было бы трудно выяснить их причины, а стало быть и исправить их. Большинству людей будет сложно это понять, так как они в своей жизни руководствуются в основе своей формальной логикой, но в бизнесе это так не работает. В бизнесе работает диалектическая логика, удачи и неудачи суть едино и являются компонентами одного и того же процесса. Без обратной связи (фидбэка) от среды и процесса не может быть роста и прогресса. В общем причины выявлены и исправлены, что даёт на будущее очень большие надежды на относительно более стабильную и выверенную отдачу с меньшими просадками по счёту.

Также из принятых в июне месяце решений это снижение уровня риска по отдельным позициям на 0.2% для уменьшения общей волатильности по счёту (справедливости ради стоит отметить, что данное решение может быть пересмотрено в будущем в сторону его постепенного увеличения).

Также на картинке видно, что в период с июня по октябрь на рынке установился боковик, а сделки то делать надо. Потому-что философия стратегии следования за трендом основана не на знании, а на антизнании. Мы лишь знаем, что наш подход приносит прибыль в долгосрочной перспективе, и чтобы воспользоваться перевесом и мат. ожиданием нужно совершить определённое количество сделок. Мы никогда не можем заранее знать когда будет тренд и когда боковик (флэт), а можем только реагировать на текущую рыночную ситуацию. Когда Эда Сейкоту спросили, что делать чтобы не терять деньги при боковом рынке, он ответил "не торговать".

Стратегия с видоизменённым названием будет перезапущена в первых числах 2021 года, так как статистика по ней не отражает изменения в параметрах оптимизации.