Итоги и взгляд 2021

В 2020 удалось неплохо заработать, хотя и была очень значительная просадка, по итогам которой были сделаны изменения. Счет обновил глобальные максимумы.

В 2021 будет обновление модельного ряда. Добавится несколько новых моделей и систем. Прежде всего это новая модель для Si. В "обучение" добавлен 2017 год, а также исключены склейки и праздники. Немного изменена формула расчета волатильности. Это дает свои плюсы.

На картинке результат тестирования out of sample (2018, 2019, 2020). Эта модель должна лучше вести себя в периоды, когда рынок не подходящий. На картине в 2017 и 2019 эта модель почти ничего не заработала, но и не потеряла, что важно. Зато в 2018 и 2020 она давала довольно приличное. Из расчета 20к на один Si-контракт, порядка 60-65%. Значит, получается порядка 30-35% в среднем в год. Это хорошо.



Вторая история, это увеличение доли контр-тренда за счет расширения списка торгуемых бумаг. Здесь надо сделать отступление и сказать, что я не торгую контр-тренд в чистом виде, по каким-то там индикаторам. Моя стратегия, это снова борьба за вероятность возвращения к некоторому "среднему".