Выбор стратегии для инвесторов

Комментарии

• 

  Дмитрий Т

  22.03.2021

  Еще лучше добавить и Шарп, и Сортино

  0

  Ответить
  • 

    Almaz

    24.03.2021

    Согласен

    0

    Ответить
• 

  Almaz

  24.03.2021

  Именно Сортино используют инвесторы для выбора стратегии. Но чем больше параметров тем лучше...

  0

  Ответить

Top300Shuld

24.03.2021

Все это бессмысленно. И причина в том, что эти коэффициенты отражают лишь прошлое. А в будущем те же самые стратегии резко меняют свои коэффициенты. Инвесторов интересует будущее, а Вы хотите их заманивать в прошлое. Сколько уже было разных анализов типа этого: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/reiyting-luchshix-strategiiy-avtosledovaniya-na-osnove-statistiki-servisa-comon-ru-20150203-09290/ И все эти стратегии в свое время показывали хорошие результаты. И Сортино и Шарп там были в порядке. Где все эти стратегии?

0

Ответить

• 

  Almaz

  24.03.2021

  Тогда получается вообще все бессмысленно. Смотрим что? кто вчера сделал 50% , а завтра все сольет? Или существует 10 лет? Я предлагаю всего лишь добавить к текущей системе общепринятый способ определения эффективности, выбор всегда за человеком..

  0

  Ответить
  • 

    Top300Shuld

    25.03.2021

    Ну я, например, свою точку зрения показал в своем блоге "Портфель Инвестора". А коэфф. Шарпа, Сортино и тому подобное - можно лишь использовать как второстепенные показатели для стратегий с одинаковым алгоритмом. Как-то так.

    0

    Ответить
• 

  Дмитрий Т

  25.03.2021

  А ведь кроме результатов в прошлом у нас ничего и нет, будущего никто не знает. А данные коэффициенты могут помочь в выборе стратегии. К этим коэффициентам я бы еще добавил размер заемных средств в % (средний размер за всю историю стратегии, и отдельно за последний месяц) для стратегий на акциях, и загрузку по ГО (так же средний показатель за всю историю, и за последний месяц) для стратегий на срочном рынке. Если Вы считаете, что все это бессмысленно, то по каким критериям Вы бы выбирали стратегию для подписки?

  0

  Ответить
  • 

    Top300Shuld

    26.03.2021

    Свой подход я изложил в блоге "Портфель Инвестора". Привожу ссылку на первый и крайний блоги: https://www.comon.ru/blogs/posts/111504 https://www.comon.ru/blogs/posts/1050313 Но, вероятно, я плохо изложил свои мысли. Если есть вопросы - задавайте. Могу ответить в блоге развернуто. Мне ведь трудно оценить, что может быть непонятно, если мне не задают вопросы.

    0

    Ответить
    • 

      Almaz

      26.03.2021

      Добрый вечер. Прочитал я Ваши блоги с комментариями. Большую работу проделали. Но остаюсь при своем мнении. Вы даже ее подтверждаете. Например: Я предлагаю добавить еще один общепринятый параметр коэф.Сортино ничего не убирая! Вы против мотивируя что прошлое уже ушло, а будущее неизвестно. А чтобы убедить инвестора нужно предоставить математическое доказательство что инвестор точно заработает...Я лично 2мя руками за. Но рынок к сожалению не дает никаких гарантий. Что делать? Остается внимательно наблюдать за стратегией(ми) в течении длительного времени. Сортино дает лучший результат чем просто отдельно доход , просадка (почему то градации нельзя выбрать). Ну и возвращаемся к истории. Когда авторы хотят показать красивую витрину успеха. А скелетов прячут в архив...

      0

      Ответить
      • 

        Top300Shuld

        27.03.2021

        Думаю, мы друг друга поняли. Взгляды у всех разные. А единственного правильного ответа на фондовом рынке нет.

        0

        Ответить
  • 

    Top300Shuld

    26.03.2021

    Логика фондового рынка отличается от логики бытового мира. Как выглядит прямолинейное рассуждение? - Вот эта стратегия показала хороший доход (коэфф. Шарпа, Сортино, и пр. - нужное подчеркнуть), вложусь в нее. А через некоторое время стратегия падает на 50% (30%, 70%, 99% - выбрать нужное), человек выходит из нее, и заявляет, что фондовый рынок - это сплошное надувательство. А проблема здесь именно в том, что кроме истории мы ничего не имеем. Но на фондовом рынке в большинстве случаев история - это история, в будущем все получается совсем по-другому. Не зря постоянно повторяют, что результаты прошлого не гарантируют результаты будущего. Только все это пропускают мимо ушей. Здесь важнее понимать логику стратегии, и иметь "железные" гарантии, что она должна работать. То есть должно быть что-то кроме истории, какие-то другие соображения (например, строгое математическое доказательство) того, что стратегия будет успешной. То есть когда автор стратегии говорит, что на истории у него показатели хорошие, и он надеется получать в год 50% (70%, 100% и так далее - выбрать нужное) - то это не сработает!!! В это трудно поверить (проблемы прямолинейных рассуждений), но в большинстве случаев результата не будет! Я, например. очень скептически отношусь к перспективам стратегии "Дивидендная зарплата. Рубли." https://www.comon.ru/user/ks111/strategy/detail/?id=17856 Она начата со дна, использует плечи - то есть видимость хороших результатов есть, но она очень опасна, и скорее всего закончит там, где заканчивают все стратегии с плечами - огромными просадками и долгим выходом из них. Все стратегии с плечами до поры до времени показывают отличные результаты. Только кончают плохо.

    0

    Ответить