ПАРАДОКСЫ КЛАССИФИКАЦИИ (продолжение)

Часть 3. О классификации стратегий на 10апреля 2022.

В предыдущей части произведена разбивка всего множества стратегий на 3 лиги: высшая, первая лига и вторая лига.

В высшей лиге находятся стратегии, у которых следующие параметры: максимальная просадка находится в диапазоне от 0 до 20 %, коэффициент эффективности больше 2, Риску поведения автора стратегии присваивается статус консервативный, срок существования стратегии больше 1 года.

Сейчас в высшей лиге в разгар кризиса только 15 стратегий, но при нормализации обстановки в экономике и в геополитике число стратегий будет постоянно увеличиваться.

                                                                                                 Таблица № 5

                Список стратегий высшей лиги.





В первой лиге на текущий момент находится 107 стратегий.

Стратегия, чтобы попасть в эту лигу, должна обладать следующими параметрами: срок жизни стратегии – любой, Риск поведения автора стратегии – консервативный или умеренный, коэффициент эффективности больше 0; точность следования не рассчитывается.

В таблице № 6 приведены 20 лучших стратегий первой лиги.

Таблица № 6.

                       20 лучших стратегий первой лиги.





Во второй лиги находятся остальные примерно 350 стратегий.

А где же стратегии со звездами и другими регалиями? Звездные стратегии зализывают раны после “идеального шторма” во второй лиге и нижней части первой лиге. Будем надеяться, что они быстро восстановят утраченные позиции и поднимутся в высшую лигу!

Следует отметить, что при инвестировании, особенно в условиях повышенной инфляции, важно учитывать понятие без рисковой ставки.

Пусть 17 % - средняя депозитная ставка в банках, а 13% - ставка подоходного налога, тогда инвестировать в рисковые активы (например, торговые активы на бирже) желательно при доходности актива выше 33 % годовых, так как (1,17*1,13 = 1,33), но об этом в следующей заметке.

(продолжение следует)

copyrigh: // https: Limex.me