ПАРАДОКСЫ КЛАССИФИКАЦИИ

                     ПАРАДОКСЫ КЛАССИФИКАЦИИ

(продолжение)

Часть 2 “О структурировании всего множества стратегий,

представленных в рамках авто –следования на сайте Comon.ru”.

В части 1 было показано, что аппроксимация Риска поведения автора стратегии на финансовых рынках только двумя параметрами (тип рынка и величина «плеча») приводит к существенным ошибкам. Было предложено использовать для оценки Риска другой, более универсальный параметр –максимальная просадка стратегии.

Для структурирования множества стратегий предложено 5 параметров: Риск поведения автора на финансовых рынках, максимальная просадка стратегии, коэффициент эффективности стратегии, срок жизни стратегии, точность следования.

Предлагаем разделить всё множество стратегий на 3 большие группы, или лиги, если использовать футбольную терминологию:

- высшая лига или первая группа стратегий со следующими параметрами: срок жизни стратегии - больше одного года, Риск поведения автора стратегии – консервативный, коэффициент эффективности больше 2; Точность следования рассчитывается только для высшей лиги.

- первая лига (вторая большая группа стратегий): срок жизни стратегии – любой, Риск поведения автора стратегии –консервативный или умеренный, коэффициент эффективности больше 0, но меньше 2;точность следования не рассчитывается;

-вторая лига (третья большая группа стратегий): срок жизни стратегий любой, Риск поведения автора стратегии –агрессивный, коэффициент эффективности меньше 0, точность следования не рассчитывается.

Таким образом, любой автор стратегии легко может определить положение своей стратегии во всем множестве стратегий авто-следования, представленных на сайте Comon.

Для этого администрация Комона должна установить границы определения Риска поведения автора стратегии при текущей волатильности.

Для определенности и последующих расчетов примем следующие границы для оценки поведения автора стратегии:

Пусть, если максимальная просадка стратегии находится:

- в диапазоне от 0 до 20 %, то автор стратегии придерживается консервативного Риска;

- если в диапазоне 21 % – 40 %, тогда –умеренного риска;

- если в диапазоне больше 41 % -агрессивного риска.

Если принять, что коэффициент эффективности стратегии равен отношению доходности стратегии к максимальному риску стратегии, тогда все необходимые показатели для ранжирования стратегий существуют и можно автоматически проводить классификацию стратегий.

Кроме того, любой автор стратегии теперь легко может увидеть, что ему надо улучшить, чтобы подняться выше в текущем рейтинге, перейти из одной лиги в другую, или с другой стороны, какие показатели стратегии не следует ухудшать, чтобы не опуститься ниже в рейтинге, или не опуститься в низшую лигу.

Чтобы классифицировать все 500 стратегий необходимо много времени, которого у меня, к сожалению, нет. Поэтому пока ограничусь выборкой 20 самых безопасных стратегий и публикацией выборки стратегий, которые возглавляют рейтинг и находятся в высшей лиге, а также ранжирование стратегий в высшей лиге.

                                                                                                    Таблица№3.

Самые надежные и безопасные стратегии авто-следования по состоянию на 03.04.2022



И так, при принятых допущениях в высшую лигу попадают стратегии, у которых срок жизни больше года, максимальная просадка стратегии меньше 20% и коэффициент эффективности больше 2.

                                                                                                Таблица № 4.

Выборка 20 самых эффективных стратегий высшей лиги по состоянию на 03.04.2022



А вот в этой выборке нас поджидал сюрприз.

Оказывается, что на текущий момент в высшей лиге всего 10 стратегий. Текущий экономический кризис выбил большинство стратегий в низшие лиги и теперь возможность выбора хорошей стратегии для инвестирования резко сократилась…Для увеличения множества стратегий для инвестирования есть несколько путей, но об этом поговорим через неделю.

Кроме того, необходимо обсудить систему присвоения звезд, методику расчета коэффициента точности следования, ранжирование в первой и второй лигах и т. д.

                                (продолжение следует)

 copyright https: //Limex.me