Автор стратегии Andante: роботы сильно снижают эмоциональную нагрузку трейдера

Сегодня мы поговорим с автором стратегии Andante, который поделится своим опытом работы с инструментами финансового рынка и расскажет подробнее о своем подходе к торговле.

«Финам»: Расскажите о своем опыте торговли на бирже.

Автор стратегии Andante: В начале нулевых, когда все говорили о недооцененности российского рынка, я думал, что торговля на бирже – это игра с нулевой суммой, что систематически зарабатывать на этом невозможно. Гораздо позже стало понятно, что рынок в то время был невероятно интересный. Акции, которые из себя ничего особого не представляли, попадали в поле зрения инвесторов и вырастали в разы.

Ф: Может быть, это было манипулирование?

А: Возможно, тогда законы о манипулировании не были достаточно развиты, но это было не очень похоже на манипулирование, скорее это был всеобщий ажиотаж. Рынок был «тонкий», и его легко было сдвинуть.

Ф: Какими инструментами вы торговали?

А: Примерно до 2010 года я торговал акциями, но устал от переживаний, которые эта торговля несла: то рано купишь, то поздно продашь. Или наоборот. Поэтому я создал торгового робота и переключился на торговлю фьючерсами, которые легко покупать и продавать. Робот, в отличие от человека, может отследить движение сразу по десяткам инструментов и вовремя поймать сильное движение. Помимо этого, он сильно снижает эмоциональную нагрузку трейдера. Проверив алгоритм статистически на огромном массиве данных, ты доверяешься ему. К тому же робот никогда не устает и не нервничает. Конечно, это хорошо звучит в теории, но после запуска робота я несколько раз вмешивался в его работу. Могу сказать, что лучше бы я этого не делал. Теперь я знаю, что написанный мной робот торгует лучше, чем я, и вмешиваюсь только в критических ситуациях, когда игра идет не по правилам.

Ф: А последние полгода игра идет по правилам?

А: Да, хотя я этого не вполне ожидал. Я опасался, что правила сменятся из-за ухода иностранных инвесторов, поэтому запустил робота не сразу после открытия биржи, а только после дополнительной проверки. Но с точки зрения моего робота стало только лучше.

Ф: Какими инструментами торгует робот в вашей стратегии Andante? И хотел также спросить о названии. Andante это ведь музыкальный термин, что вы хотели этим сказать?

А: В стратегию входит более 10 инструментов, раньше их было больше, но ликвидность по некоторым упала ниже критического для автоследования уровня. Сейчас используются максимально ликвидные фьючерсы на российские акции, на доллар, евро и серебро. А термин andante обозначает невысокий ритм, ближе к медленному, то есть это стратегия для подписчиков с умеренными ожиданиями. Но возможность хорошо заработать на сильных движениях рынка она постарается не упустить. Так как в стратегии более 10 инструментов, то даже при неволатильном рынке по большинству из них достаточно одного активного, чтобы вытащить ее в плюс или, по крайней мере, не очень много потерять.

Ф: Как часто по стратегии проходят сделки? С каким плечом работаете?

А: Стратегия сейчас совершает от 0,5 до 4 сделок в день в расчете на один инструмент в зависимости от лимита на этот инструмент. По дешевым и самым ликвидным сделки проходят чаще, по дорогим и менее ликвидным – реже. Плечо составляет около 200%.

Ф: Стратегии уже больше трех лет. За это время вы вносили корректировки в алгоритм?

А: По мере роста счета растут лимиты денежных средств в расчете на инструмент. К тому же у нас на Comon.ru своя специфика – за тобой следуют подписчики.  Я с самого начала учитывал логику механизма автоследования, поэтому, несмотря на рост объемов, ни по одной сделке у меня не проходит более одного контракта. Растет количество подписчиков, растет и число сделок автоследования, поэтому я стараюсь разносить во времени свои сделки, чтобы минимизировать проскальзывание, насколько это возможно.

Несмотря на то, что принципы работы стратегии хорошо зарекомендовали себя, ее развитие не остановилось. Я постоянно работаю над совершенствованием алгоритмов стратегии, главным образом в направлении снижения размера просадок по сравнению с доходностью. Только за последний год появилось несколько улучшений. Будет ли когда-нибудь достигнут идеал, когда уже незачем что-то менять? Не знаю, посмотрим.

Стратегии автора наComon.ru