Портфель миллионера 4 года спустя.

 Прошло уже четыре года с начала серии постов об эксперименте портфельного инвестирования.

Напомню идею эксперимента.

Был создан модельный портфель из 10 лучших стратегий, отобранных по критериям:

1. Существование стратегии более 1 года.
2. Максимальная просадка менее 25%
3. Рекомендуемая сумма для автоследования не более 300тыс руб.
4. ИТА<10

Условная сумма инвестирования была 3 млн рублей. Целью было выяснить, можно ли заработать на портфельном инвестировании за год, обогнав хотя бы депозит, основываясь на таких простых критериях отбора.

После первой публикации читателями было предложено создание еще одного портфеля состоящего из 6 стратегий, которые имеют наибольшее количество подписчиков. Было высказано предположение, что эти лучшие стратегии, по мнению подписчиков, должны показать тоже хороший результат.

Второму портфелю было так же выделено 3 млн рублей для более удобного сравнения.

Вызвав интерес у читателей, эксперимент был продлен еще на год.

На протяжении двух лет ежемесячно в постах сравнивались изменения портфелей и индекса мосбиржи, анализировались изменения количества подписчиков второго портфеля.

Фактически получилось так, что первый портфель состоял в основном из спекулятивных стратегий, второй, только из инвестиционных с редкими сделками.

По результатам двух лет эксперимента, оба портфеля обогнали индекс мосбиржи.

Первый показал доходность 39%, второй 61% при росте индекса 32%. Подробно см здесь.

При этом в первом портфеле 3 из 10 стратегий прекратили существование, получив убыток. Во втором портфеле все стратегии прошли двухлетнюю дистанцию эксперимента.

Вернемся к сегодняшнему дню.

2022г был очень сложным для нашего фондового рынка. Некоторые аналитики высказали мнение, что его больше нет и не будет.

Посмотрим факты, все ли так плохо, как они говорят.

После перерыва в работе мосбиржи в феврале 2022г торги постепенно возобновились по большинству инструментов. После начала СВО индекс мосбиржи упал в два раза. Резкое падение активов вызвало огромные убытки и сливы счетов у трейдеров, которые торговали акциями с плечами.

Сервис автоследования Комон продолжил работу, после возобновления торгов, значит можно посмотреть, что же произошло с нашими двумя инвестиционными портфелями.

В портфеле номер один еще два участника понесли большие убытки и престали торговать, закрыв свои стратегии. Не смотря на это, другим управляющим удалось пережить шторм и даже заработать. Среди них моя стратегия IQT, принесшая практически удвоение счета за 2022г. За четыре года прибыль портфеля с учетом, что половина управляющих сошла с дистанции, составила 59%. Другими словами из 3 млн удалось сделать 4.77 млн.

Во втором портфеле прекратил торговлю, получив большой убыток, только один управляющий, вероятно из-за больших плеч используемых в торговле. Сам второй портфель получил убыток относительно начала эксперимента в 19%. Из 3 млн инвестиций осталось 2.43 млн.

Индекс мосбиржи за эти четыре года уменьшился на 13%



Количество подписчиков второго портфеля упало за четыре года более чем в три раза.

Мои выводы по этому посту:

1. Портфельное инвестирование работает и стабильнее, чем в отдельную стратегию.
2. Использование плечей при инвестировании в случае больших движений на рынке ведет к сливу счета или получению больших убытков.
3. Большинство инвестиционных стратегий имеют сильную корреляцию с индексом.
4. Спекулятивные стратегии чаще сливают счет и имеют меньший срок жизни, но зарабатывают очень хорошо при сильных движениях рынка.
5. Портфель из спекулятивных стратегий имеет более ровную эквити роста счета, чем инвестиционный.
6. Создание портфеля для инвестирования с помощью сервиса Комон оказалось вполне реальной идеей, которая показала свою состоятельность за последние четыре года.

Поделитесь пожалуйста в комментариях мнением о подобном портфельном инвестировании.



Все мои стратегии, к которым можно подключиться на Комон, начатые с 2017г и до февральского обвала прошлого года, успешно его преодолели и получили доходность от 50 до 550% за 2022г.

Описание стратегий, как к ним подключиться, рекомендуемую литературу и ежемесячные обзоры можно посмотреть на m707.ru

Это ссылка на первый пост цикла "Портфель Миллионера"

Стратегия «Портфель миллионера» на Комон не имеет отношения к данному блогу.