УК Ч&П: промежуточные итоги I квартала 2018

25.03.2018

Подведём промежуточные итоги сбалансированного портфеля за I квартал 2018 г. Средняя доходность портфеля составила 2,82% Среднее отклонение портфеля составило 4,71% Накопленная доходность с начала года: 8,69% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Средняя доходность индекса составила 2,67% Среднее отклонение портфеля составило 4,94% Накопленная доходность с начала года: 6,17% Комментарий управляющего: благодаря использованию гибких лимитов в портфеле (акции и ETF денежного рынка FXMM в качестве замены ОФЗ) волатильность портфеля была снижена в периоды коррекции на рынке. В то же время, портфель незначительно отставал от бенчмарка в периоды бурного роста (начало января), что, однако, не помешало показать более высокую среднюю доходность относительно индекса ММВБ. При меньшем риске портфель показывает результат лучше бенчмарка.  

Добавлено 1 апреля 2018, 12:03

УК Ч&П: итоги I квартала 2018

Подведём промежуточные итоги сбалансированного портфеля за I квартал 2018 г. Средняя доходность портфеля составила 2,93% Среднее отклонение портфеля составило 4,6% Накопленная доходность с начала года: 8,34% Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ. Средняя доходность индекса составила 2,19% Среднее отклонение портфеля составило 5,26% Накопленная доходность с начала года: 5,5% Комментарий управляющего: благодаря использованию гибких лимитов в портфеле (акции и ETF денежного рынка FXMM в качестве замены ОФЗ) волатильность портфеля была снижена в периоды коррекции на рынке. В то же время, портфель незначительно отставал от бенчмарка в периоды бурного роста (начало января), что, однако, не помешало показать более высокую среднюю доходность относительно индекса ММВБ. При меньшем риске портфель показывает результат лучше бенчмарка.
0

Комментарии