Подведём промежуточные итоги сбалансированного портфеля за I квартал 2018 г.
Средняя доходность портфеля составила 2,82%
Среднее отклонение портфеля составило 4,71%
Накопленная доходность с начала года: 8,69%
Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ.
Средняя доходность индекса составила 2,67%
Среднее отклонение портфеля составило 4,94%
Накопленная доходность с начала года: 6,17%
Комментарий управляющего: благодаря использованию гибких лимитов в портфеле (акции и ETF денежного рынка FXMM в качестве замены ОФЗ) волатильность портфеля была снижена в периоды коррекции на рынке. В то же время, портфель незначительно отставал от бенчмарка в периоды бурного роста (начало января), что, однако, не помешало показать более высокую среднюю доходность относительно индекса ММВБ.
При меньшем риске портфель показывает результат лучше бенчмарка.
Добавлено 1 апреля 2018, 12:03
УК Ч&П: итоги I квартала 2018
Подведём промежуточные итоги сбалансированного портфеля за I квартал 2018 г.
Средняя доходность портфеля составила 2,93%
Среднее отклонение портфеля составило 4,6%
Накопленная доходность с начала года: 8,34%
Сравнение с бенмарком. Индекс ММВБ.
Средняя доходность индекса составила 2,19%
Среднее отклонение портфеля составило 5,26%
Накопленная доходность с начала года: 5,5%
Комментарий управляющего: благодаря использованию гибких лимитов в портфеле (акции и ETF денежного рынка FXMM в качестве замены ОФЗ) волатильность портфеля была снижена в периоды коррекции на рынке. В то же время, портфель незначительно отставал от бенчмарка в периоды бурного роста (начало января), что, однако, не помешало показать более высокую среднюю доходность относительно индекса ММВБ.
При меньшем риске портфель показывает результат лучше бенчмарка.