Презентация стратегии QuantPro 300th

30.05.2018

Проект QuantPro стартовал в 2010 году. За прошедшее время командой трейдеров и программистов был разработан программный комплекс «QuantPro Platform», способный реализовывать любые решения в области алгоритмического трейдинга на счетах любых брокеров, поддерживающих торговые терминалы: Quik или MetaTrader.
https://files.comon.ru/22dw3pyl8cwpknpcakep7gea0hfhk3n6ln1dlvnp7u27khb6b3.png
 Мы не отрицаем ручной трейдинг, но, по нашему мнению, он подходит для работы с небольшими счетами или лишь на начальном этапе для обучения основам биржевой торговли. Далее, как показывает практика, при переходе к большим суммам, повышение эмоциональной нагрузки на трейдера может свести на нет все попытки заработать вручную. Наш собственный многолетний опыт прибыльной торговли показывает, что системный подход к трейдингу на финансовых рынках — это единственный путь к стабильным результатам в долгосрочной перспективе.
https://files.comon.ru/3gpo3eql814tbmkcz2y7vuiqdkqj1hitvaosbidy1pqbei0py4.png
В целях обеспечения гибкости и максимальной производительности, для разработки платформы базовым языком программирования был выбран С++. Для реализации пользовательского интерфейса используется кросс-платформенная библиотека Qt, а при реализации серверной части - Boost, ACE и другие. В результате наш алгоритмический комплекс имеет минимальные требования к аппаратному обеспечению (памяти, процессору и т.д.) и с легкостью позволяет одновременно работать нескольким десяткам, а порой и сотням алгоритмов в системных портфелях.
https://files.comon.ru/1lqze5og4dl84d9oww0p2my034jhl3aiwrj7dfweb328pdg467.png
С 2010-го года на реальных счетах нам удалось добиться получения прибыли за каждый отчетный год. Среднегодовая прибыль за это время составила +25% при максимальной просадке не более -15% за этот же период. При этом следует отметить, что в наших системных портфелях постоянно появляются новые алгоритмы и совершенствуются уже имеющиеся. С конца марта 2018 года мы начали транслировать одну из наших стратегий под названием QuantPro 300th на портале Comon.Ru в режиме автоследования, которая может быть интересна участникам рынка с размером депозитов от 300 000 руб., и предпочитающих использовать в своей торговле полностью автоматизированные торговые системы. Стратегия представляет из себя системный портфель из тридцати алгоритмов, которые торгуются в полностью автоматическом режиме. Торговые техники, используемые при построении алгоритмов, в большинстве случаев основаны на идентификации трендовых участков на различных временных интервалах. Кривая доходности стратегии показана на следующем рисунке:
https://files.comon.ru/a8jh7wdg0b38e4752h677upialxtx19pq4kmvmxrxr1sfeonx.png
Как видно из графика, общая доходность с начала 2010 года и по текущий момент (23.05.2018 г.) составила +375.24%, что соответствует среднегодовой доходности в размере +44.97%. Максимальная просадка за этот же период составила -10.62%. Алгоритмы, входящие в системный портфель используют для торговли наиболее ликвидные фьючерсы, с размером одного лота, не превышающего 30 000 руб. Ниже можно увидеть структуру системного портфеля стратегий в разрезе используемых инструментов:
https://files.comon.ru/3fyml9hwb52udcv08exjfg05iawa6vrvja4t84qnew49sp60y6.png
Как видно из диаграммы, в торговле на текущий момент используется пять инструментов. Фьючерсам на акции Сбербанк-ао. выделено 37.62% депозита, как наиболее трендовому инструменту на российском рынке за последние несколько лет. В заключении хотелось бы привести сводную таблицу с основными статистическими характеристиками системного портфеля алгоритмов.
https://files.comon.ru/3btmjbckc5fucghvklxcmnwfuds68la8eg85qof5uwxir8fuda.png
6
QuantProНаш проект стартовал в 2010 году. За прошедшее время мы разработали программный комплекс «QuantPro Platform», способный реализовывать любые решения в области алгоритмического трейдинга на счетах любых брокеров. В целях обеспечения гибкости и максимальной производительности для разработки своего программного обеспечения базовым языком программирования нами был выбран С++. Для реализации пользовательского интерфейса используется кросс-платформенная библиотека Qt, а при программировании серверной части — Boost, ACE и другие.

2

0


Комментарии

Arseny Emeshev

31.05.2018
  • QuantPro

    31.05.2018
    • prostonau

      02.06.2018
      • QuantPro

        04.06.2018
        • Nataliya

          22.06.2018
          • QuantPro

            26.06.2018