Что такое коэффициент Шарпа и как он поможет определить риск торговой стратегии?

05.03.2019

Для стабильного дохода в инвестициях и трейдинге, нужно тщательно подготовиться к созданию персональной стратегии торговли. Известный трейдер Монро Траут, который в свое время показывал наилучшие результаты фьючерсной торговли, сказал: «Звание самого успешного инвестора будет носить тот, кто продемонстрирует по итогам года наилучший коэффициент Шарпа».

Тяжело спорить с высказыванием мэтра. Всем новичкам стоит изучить коэффициент Шарпа и особенности его применения на практике. Этот показатель наглядно иллюстрирует, удалось ли инвестору добиться максимально возможного успеха. В расчет берется преимущество конкретного трейдера, а также шел ли он на колоссальный риск для получения профита.

Простая и понятная интерпретация коэффициента Шарпа

Высокий коэффициент свидетельствует о том, что трейдеру по силам извлечь максимальный доход за единицу финансового риска. Следовательно, если значение низкое, то трейдеру придется пойти на колоссальный риск, чтобы заработать. Чтобы новичкам было проще понять принцип работы этого подхода, рассмотрим наглядный пример. Есть два трейдера – John и Richard. Оба инвестора показывают идентичную прибыльность торговли в размере 30%. Однако John имеет коэффициент Шарпа 1,25, а Richard 1.0. Это означает, что Richard всегда идет на больший риск, нежели его коллега.

Зачем это нужно инвесторам? Прибыльная стратегия должна базироваться на минимизации финансовых рисков. Поэтому пропускайте выбранную систему трейдинга через призму коэффициента Шарпа, чтобы понять, на какой риск вы идете для получения дохода. Не исключено, что вы рискуете неоправданно. Читать далее: https://quantpro.ru/archives/9793

7
QuantProНаш проект стартовал в 2010 году. За прошедшее время мы разработали программный комплекс «QuantPro Platform», способный реализовывать любые решения в области алгоритмического трейдинга на счетах любых брокеров. В целях обеспечения гибкости и максимальной производительности для разработки своего программного обеспечения базовым языком программирования нами был выбран С++. Для реализации пользовательского интерфейса используется кросс-платформенная библиотека Qt, а при программировании серверной части — Boost, ACE и другие.

2

0


Комментарии

perchits

06.03.2019
  • QuantPro

    06.03.2019
    • alnovo

      11.03.2019
      • QuantPro

        11.03.2019
        • alnovo

          12.03.2019
          • QuantPro

            12.03.2019

      Top300Shuld

      07.03.2019
      • QuantPro

        07.03.2019

        fintnovo

        07.03.2019
        • QuantPro

          07.03.2019

          Vita939

          13.03.2019
          • QuantPro

            13.03.2019
            • QuantPro

              13.03.2019