Перепроизводство идей

     В продолжение предыдущей статьи "Как делается торговая система?". https://www.comon.ru/blogs/posts/110810 Об одном важном нюансе.      Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях побеждают МТС (механические торговые системы), и они тестятся на прошлом ценовом ряде.      Отлично. Это необходимое условие, но, увы, недостаточное.      Главная навык работы с тестером торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер, «пусть теории умирают вместо нас».     Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на ее опровержение, а не подтверждение.      Честно, от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы ее опровергните, надо радоваться – вы хорошо поработали. Если вы ее так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь еще. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай…     Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.     Когда вы это увидите, то поймете, насколько обречен человек, идущий в рыночные бои без тестера. Чтобы получить пяток примитивных (но работающих!) систем, мне пришлось… короче, прибираясь в компе, убил пару сотен лишних файлов. Стратегии, умершие при родах и во младенчестве. Так и должно быть. Возможно, вы талантливее меня, и процент брака будет поменьше. Но не настолько, чтобы получилось с первого раза.     Наша психика устроена так, чтобы видеть закономерностей больше, чем их есть на самом деле. Лучше принять ветерок за приближение саблезубого тигра, чем наоборот. Наш предок сто раз ошибался, видя паттерн там, где его не было, и поэтому выживал. Мы его наследники, и теперь обречены фантазировать по поводу ветерка. На этой черте нашей психики основаны мистика, конспирология и 99% технического анализа ценового ряда.    Допустим, нашли сильную корреляцию. Можно ли ставить на это деньги?
https://files.comon.ru/1zhji4xhmrse2luppdd4ocpnnok83qp40c8raljic6vnniqfnm.png

 
https://files.comon.ru/2tldp5yv2orox162eqrmysouhnz7jrjd8m16rigwgg8w9u008.png

       Курвафиттинг, как известно, это подгон плохой стратегии под хороший результат на тестере, при этом стратегия остается плохой. В реале, где не будет подгона, сломается. Лучше смириться с тем, что какой-то курвафиттинг будет всегда. Даже если сделать все, чтобы его не было. То есть изначально согласиться на то, что реал окажется хуже теста, и более-менее управлять лишь тем, насколько хуже. Отсюда же следуют основные правила безопасности: по просадке, плечам и т.д.         ***          На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov          группа не про биржу: https://vk.com/filosofia_bez_durakov          и блог на Смарт-Лабе:  https://smart-lab.ru/profile/rfynututkm/  
ТРЕЙДИНГ

Комментарии
  • Финам рекомендует

  • Моя лента


  • Темы

    СТРАТЕГИЯ
    НЕФТЬ
    BRENT
    ТРЕНД
    BR
    ИНВЕСТИЦИИ
    ФИНАМ
    ОБЗОР
    АКЦИИ
    ЯН АРТ