Технический или фундаментальный анализ? Ни то и ни другое. Алгоритмический риск менеджмент.

А вернее и то, и другое, и главное третье. Я давно изучаю фондовый рынок, а в частности срочную секцию. А около года назад все-таки освоил алго-трейдинг. Признаюсь, затянул с ним, оставляя на потом, нужно было раньше. Результат на лицо: вместо месяца тесты занимают 30 секунд. Тут же были переведены в код основные приемы и методы торговли, всего около сотни алгоритмов и все то, что хотелось годами проверить. И первое, что бросилось в глаза, приудивительная особенность: 90% всех торговых стратегий прибыльные в долгосрочной перспективе, а при этом 90% трейдеров убыточны. Парадокс? Приходит понимание, что на первое место в бою между "Техниками" и "Фундаментальщиками" выходит третья сторона - алгоритмический риск менеджмент, мощный и беспощадный. При грамотном использовании он в разы увеличивает прибыльность стратегий и одновременно сокращает просадки. Он не обращает внимания на новости, эмоции, кризисы или что-то там еще, ему важны только текущие цифры твоего портфеля и выверенный баланс в его параметрах. Теперь моя религия в торговле - это баланс работы с рисками при помощи автоматизации.  В правильные моменты увеличивать риски, в нужные моменты - сбавлять. Чем лучше соблюдаешь этот баланс, тем более ты успешен в торговле. Сивергин А.С.