Выводы относительно запаса прочности банковского сектора (БС)

Материалы к ИнвестКлубу Отмечаем три ключевых фактора, которые формируют демпфер для банков, при пессимистическом сценарии:

1. Ликвидность

Рублевая ликвидность банков дополнительно поддерживается незаложенным рыночным обеспечением (около 7 трлн руб.) по ломбардному списку ценных бумаг.

Банки могут закладывать также нерыночные (внебиржевые) активы - например, корпоративные кредиты, для получения дополнительной ликвидности у Банка России (объем потенциального обеспечения оценивается в 4,3 трлн рублей).

2. Платежеспособность

Объем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе в апреле вырос до 55,0 с 53,5 млрд долл. США (в основном за счет корсчетов в банках-нерезидентах), что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия около 37,9% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов, или 18,6% всех валютных обязательств.

3. Капитальная база

В целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для потенциальной абсорбации потерь на уровне не менее 5 трлн руб. (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Читать подробно https://bit.ly/3c7w8uv