Итоги августа. Доходность российского рынка и портфеля стратегий QuantPro с начала 2020 года

Как это работает?  

На основе самых ликвидных инструментов российского (также ведется разработка и подключение стратегий на американском рынке) фондового рынка: акций, фьючерсов создаются алгоритмические стратегии.  

Стратегии, работающие на платформе QuantPro, могут быть основаны как на простых сигналах индикаторов технического анализа, так и быть более сложными, использующими методы математического и статистического анализа.  

Все стратегии, прошли тестирование на более чем 10-летнем историческом интервале. Большинство стратегий используются в режиме реальной торговли уже более 9 лет, и в целом все стратегии прошли проверку на устойчивость путем работы на реальном рынке, как минимум 4 года. Реализация стратегий выполнена в виде программных модулей, написанных на языке программирования С++.  

Это было небольшое теоретическое отступление, более подробно изучить принцип работы платформы можно на нашем сайте в разделе О Проекте.  

Вернемся к публичному портфелю и проанализируем его работу, сравнив с итогами работы различных активов рынка с начала года.  

2020 год, особенно март и апрель, «пощекотал» нервы инвесторам: тут и скоростные падения рынка, и «минусовые» фьючерсы на нефть, и мало поддающееся прогнозам поведение рубля.  

Ну и, конечно, всем балом правила пандемия COVID – 19.  

Несомненно, все это сказалось на динамике роста/падения доходности и самых ликвидных активов и инструментов.  

Но, как понимают все, кто работает на финансовом рынке, судить о правильности выбранной стратегии надо не по дневным итогам, а по итогам более продолжительного временного интервала.  

Итак, график помесячной доходности/убытков Индекса ММВБ, Индекса РТС и портфеля QuantPro Platform:



Как видно из таблицы, движение активов было весьма разнонаправленным: индексы ММВБ и РТС имели и отрицательную и положительную доходность, при этом положительной доходности им не хватило, чтобы по итогу 8 месяцев даже выйти в «плюс».  

В итоге на 31 августа 2020 года индексы ММВБ и РТС и портфель стратегий QuantPro Platform пришли со следующими результатами:



Индекс ММВБ: — 1.78%  

Индекс РТС: -16.7%  

Портфель QuantPro Platform: +24.04%  

И если, в общей сложности, графики движения индексов РТС и ММВБ с января по август выглядят так:





Портфель стратегий QuantPro проявил значительную устойчивость, ни показав ни одного убыточного месяца.  

Хотя в его структуру также входят алгоритмические стратегии, торгующие фьючерсами на индексы ММВБ и РТС.  

На динамику этих активов оказывают влияние большое количество факторов: цена на нефть, курс рубля, макро и микроэкономические изменения, политическая обстановка и т.д. и т.п.  

А устойчивость портфелю QuantPro Platform обеспечивают 180 стратегий, работающих на различных принципах и на разных инструментах.  

В этом и есть главный «плюс» системного инвестирования.