Цыплят по осени считают…

16.09.2020

Мы подвели итоги управления нашими стратегиями. И хотя портфели несколько скорректировались в последнюю неделю, в целом показали очень достойные результаты.   Все стратегии опередили свои бэнчмарки не только по абсолютной доходности, но и по доходности, скорректированной на риск. Коэффициент Шарпа (Sharp ratio) показывает полученную доходность сверх безрисковой ставки на единицу риска, и по всем стратегиям показатель выглядит заметно лучше бэнчмарков. Наши стратегии и зарабатывают больше, и рискуют меньше.   Рынки сейчас находятся в коррекционной фазе, что для долгосрочных инвесторов можно считать шансом набрать перспективный портфель по сниженной цене.   Ниже приводим результаты:   Стратегия Global. И целого мира мало.
https://files.comon.ru/25qe1nxxknruidqnzhh963pip6fj03vzj5b09hf62y2mpy6bat.png
https://files.comon.ru/jjqxf37u0dahkoanz8wlxrci65bbboow9dzdd45c68v5xaud1.png
Стратегия US. Сбалансированная.
https://files.comon.ru/58agr8mg0qr0vsvqokggwyrh8whexd1o88ce7peubj2an1fha9.png
https://files.comon.ru/173246w1i9j5fzyi00vmci6428n29r1ngfcrlthygzz44jp93w.png
Стратегия CN. Проснувшийся дракон.
https://files.comon.ru/4qc6fln6mhijhp1sndtrtogkc25vd152937xaztpcbjmk4jjch.png
https://files.comon.ru/382dwr9947wzmstgwrmesu9n44uvhorhbcswn7srov3tosf28y.png
Стратегия RU. Капитал и дивиденды.
https://files.comon.ru/2qkbh3twr4z37a5sq9dzg0mgr874xhoc5j16x4m1mmlegrkx6t.png
https://files.comon.ru/482qiaf48g7chijgrzjq56wmrgudgjt29n4u0m2qk18cezdu03.png
 
4

Комментарии