S
Sherman

Прошел почти месяц с введения утренней сессии. Я подвел промежуточные итоги. Пока что из пяти алгоритмов, у меня есть есть сомнения только по одному. И то в том, что его эффективность пострадает. Тем не менее, я запустил все алгоритмы снова в боевой режим и буду наблюдать как они будут работать....

298
2
1

С первого марта активность в этой стратегии сойдет на нет. Будет мало сделок и небольшим сайзом. Это вызвано тем, что все системы будут проходить проверку на изменения в их поведении, в связи с введением утренней сессии. Сколько может занять такая проверка? По-меньшей мере месяц. Может - больше. Я н...

335
0
0

С утра невозможно было исполнить заявки через transaq. Исправление от TsLab было выпущено оперативно. Потерь нет....

396
1
1
Post preview

Просто для истории. Полная доходность алгоритмического счета со всеми просадками....

354
0
1

Что случилось? Как вы знаете, с 1 марта, на срочном рынке начнется утренняя торговая сессия. Самый важный вопрос для моих алго, это открывать/закрывать ли позицию во время утренней сессии или ждать 10 часов. Вопрос довольно сложный, потому что он влияет на: Расчет волатильностиРасчет точек входа Нас...

415
0
1

В понедельник будет большое техническое обновление всех алгоритмов, в связи с обновлением библиотеки транзак. Риски здесь в том, что весь код систем частично переписан и могут быть найдены новые баги, которые не удалось выявить на этапе тестирования. Людям осторожным, я рекомендую подождать несолько...

416
1
0
Post preview

Вот еще одна картинка бектеста. 2015-2017 года входили в обучающую выборку (хотя и не обязательно были использованы), 2018-2020 out of sample. Считаю эту модель наиболее перспективной (до 50% годовых в среднем)....

447
0
0
Post preview

В 2020 удалось неплохо заработать, хотя и была очень значительная просадка, по итогам которой были сделаны изменения. Счет обновил глобальные максимумы. В 2021 будет обновление модельного ряда. Добавится несколько новых моделей и систем. Прежде всего это новая модель для Si. В "обучение" добавлен 20...

404
0
1
Post preview

Сейчас рынок достаточно комфортный для трендовых алгоритмов. Поэтому, особенно ничего ни делая, портфель систем вышел на новый пик. Посмотрим что будет по итогам 2020....

328
0
1

Решение поменять веса было правильным. Просадка версии 1.0 полностью закрыта. Могут ли быть значительные просадки в дальнейшем? Да, безусловно....

316
0
0