Рубрикатор

Часто задаваемые вопросы

Словарь

Точность следования. В расчет данного показателя по стратегии попадают для взвешивания только подписчики, которые подключены больше одного месяца и сумма капитала которых соответствует минимально рекомендуемой сумме для подключения, но не более суммы 3x от нее, а также только те, кто не совершает ручных операций в добавок к скопированным операциям автора стратегии, не меняет коэффициент следования и подключен в той же валюте, что и автор (для американских стратегий).

Для расчета показателя точности следования по конкретной стратегии необходимо рассчитать по каждому подписчику, удовлетворяющему условию попадания в расчет, какая доля дисперсии его (ведомого) доходности объясняется линейной регрессией, и усреднить эту долю по всем подписчикам, принятым в расчет. Указанная доля находится по формуле:


1 – [стандартная ошибка регрессии / стандартное отклонение доходности ведомого]

В идеальной ситуации зависимость доходности ведомого от доходности ведущего может быть описана, как Y = kX + b, где k должно быть около доли следования по оценке, поэтому для построения регрессионного анализа используется линейная модель между двумя рядами данных, дневных приращений доходности ведомого (Y) и ведущего (X). Дневное приращение доходности получается вычитанием из коэффициента дневной доходности, посчитанного по правилам comon, единицы. Из полученных временных рядов необходимо удалить выходные, праздничные дни и первый день. Стандартная ошибка регрессии и стандартное отклонение зависимой величины находятся по типовым формулам. Оценка регрессии производится по методу наименьших квадратов.

Взвешивание полученных долей по всем подписчикам, удовлетворяющим условиям попадания в расчет происходит путем простого усреднения по количеству подписчиков, участвующих в расчете точности следования. Шкала перевода полученных взвешенных значений в пятибалльную оценку:

< 0,5 = 1
0,5 – 0,65 = 2
0,65 – 0,75 = 3
0,75 – 0,9 = 4
> 0,9 = 5

ИТА (Индекс Торговой Активности) – наш самодельный индекс, который позволяет охарактеризовать интенсивность торговли ведущего по стратегии одним инструментом. ИТА учитывает количество проторгованных по счету инструментов за последние 30 дней и является по сути усредненным за месяц значением дневного количества исполненных торговых поручений, приходящихся на самый часто используемый в торговле автора инструмент. Таким образом, если по стратегии было 333 исполненных заявок за крайние 30 дней, 300 по инструменту A, 30 по инструменту B и 3 по инструменту C, то ИТАa будет равно 10, ИТАb 1, ИТАс – 0,1, а общее ИТА по стратегии будет равно максимальному из ИТА по каждому из проторгованных за месяц инструментов, то есть 10. Показатель ИТА отображается на странице стратегии и в разделе «Анализ». ИТА используется, в первую очередь, для распределения участников в рейтинге между группами "Инвесторы" и "Спекулянты". Деление на группы весьма условное. Значение ИТА выделяется различными цветами:

  • «Зеленая» зона при ИТА не более 1
  • «Оранжевая» зона при ИТА более 1 и менее 10
  • «Красная» зона при ИТА не менее 10

Высокое значение показателя ИТА может существенно повлиять на различие доходностей подписчика и стратегии из-за накапливающегося проскальзывания.

Индекс стратегий Comon — индикативный взвешенный по удельной доле подписчиков и капиталов Индекс накопленной доходности стратегий сервиса Автоследования. Индекс Стратегий COMON это величина, характеризующая среднюю дневную доходность стратегий сервиса Автоследования с активными подписчиками. Данный индекс рассчитывается, как сумма дневных доходностей стратегий, взвешенных по удельному вкладу в капиталоемкость сервиса и по количеству подписчиков на конец дня. Индекс COMON отображает накопленную доходность некой средней стратегии Автоследования, рассчитанную по значениям Индекса Стратегий COMON за каждый день. Начальное значение взято за 1. Индекс представлен в процентах.

Минимальная сумма означает, что её будет достаточно для совершения большинства сделок по стратегии. Однако, в определенных рыночных условиях, например, при росте волатильности, её может оказаться недостаточно для совершения сделок. В этом случае, подписчику придется совершить сделку самостоятельно или увеличить сумму на счете. Минимальная сумма определяется автором стратегии (для каждой стратегии) и может быть изменена в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.

В случае если сумма денежных средств на счёте, подключенном к стратегии, менее минимальной суммы, определенной автором стратегии для подключения Автоследования и корректного повторения позиции у подписчиков стратегии, Администрация сервиса оставляет за собой право отключить указанный счёт от Автоследования.

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.