Рубрикатор

Общая информация для всех пользователей сайта

Определение размера максимальной исторической просадки по стратегии на основании графика доходности

Максимальная просадка (в %) – максимальная разница в процентах между последовательными локальным максимумом (или начальной точкой) и лежащим за ним локальным минимумом (или последней точкой) кривой доходности  Этот параметр, вместе с параметром доходности стратегии, позволяет более качественно оценить работу стратегии.
 
Для расчета максимальной просадки по данным графика доходности по стратегии необходимо определить периоды самых крупных относительных падений на графике, взять значения доходностей в крайних точках этих периодов (локальный максимум и минимум) и прибавить к ним 100%. После этого необходимо посчитать разницу в процентах между значением доходности в конечной точке (минимумом) и в начальной точке (максимумом) и поделить на значение доходности в начальной точке (максимуме) по каждому периоду, после чего полученную долю перевести снова в проценты. Период с максимальным результатом и будет периодом максимальной просадки.

 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.