AlgoBaffet

Автор: Sibinvest

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

400 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Описание

https://www.comon.ru/js/ckeditor/plugins/smiley/images/envelope.png

 По всем вопросам подключения к стратегии просьба обращаться личным сообщением. 
https://www.comon.ru/js/ckeditor/plugins/smiley/images/envelope.png


https://www.comon.ru/js/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png

 Общее описание

Смешанная стратегия сочетает инвестирование по фундаментальному анализу с алого-торговлей. Данный подход улучшает соотношение риск/доход за счет диверсификации по способу управления. По своей сути является аналогом стратегии "АлгоБаффет" https://www.comon.ru/user/alexlk/strategy/detail/?id=18470 Но в данной компании покупаются вместо "рублевых" акций, акции зарубежных компаний и ETF торгующиеся в $!

https://www.comon.ru/js/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png

По инвестированию: На 90-150% от счета куплены акции зарубежных компаний и ETF. Критерии для отбора акций в инвестиционный портфель:

  • стабильно высокая рентабельность бизнеса
  • наличие конкурентных преимуществ
  • растущий тренд прибылей, дивидендов
  • низкая долговая нагрузка
  • недооценка рынком фундаментальной стоимости
  • солидная дивидендная история

НЕ покупаем «пузыри»! В портфеле обязательно будут компании из защитных секторов - бенефициары кризисов, чем хуже экономике, тем больше прибылей и дивидендов принесут они своим акционерам. Плечо используется небольшое: от 0 до 2 без учета фьючерсов. Шорты минимальные по количеству и объемам, не более 0,3 от размера счета. Плечи используются при существенных просадках рынка, чем глубже просадка, тем больше плече возможно, на максимумах плечи либо отсутствуют, либо минимальны. ________________________________________________________________________  

https://www.comon.ru/js/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png


По спекуляциям: Никакой ручной торговли. Только алгоритмы, оттестированные на истории и проверенные в реальной торговле. Несколько алгоритмов (роботов) торгуют фьючерсными контрактами на рубль-доллар, индекс РТС, нефть марки «Brent», что обеспечивает хорошую диверсификацию по алгоритмам и инструментам. Мы не стоим на месте, и стратегия эволюционирует вместе с рынком, поэтому вероятно, что состав инструментов срочного рынка будут меняться в работе данной стратегии. Так, как от 100% до 150% портфеля занято акциями и ETF, то гарантийное обеспечение, необходимое для торговли фьючерсами берется за счет плеча, под залог ценных бумаг инвестиционного портфеля. Роботы на фьючерсах могут заходить в плече максимум 4. Напомню, что за фьючерсное плече проценты не платятся. Вся рублевая прибыль с роботов и дивиденды реинвестируются в инвестиционный портфель посредством конвертации в Доллар. Как показывает опыт торговли, чем выше волатильность, тем огромнее доходность от алгоритмов. Так что матожидание мы сместили в свою пользу (это касается как инвестирования, так и алго), остается набраться терпения и ждать результата.   Пример. Портфель 1000 000 руб. Примерно на 1000 000 руб. куплено акций и ETF. Максимально на гарантийное обеспечение алгоритмов может уйти 250 000, они берутся за счет заемных средств у брокера. При этом объем, набранный на фьючерсах, может составить до 4000 000 руб. (за это плече платить не нужно). Целевая доходность 20-70% годовых. Дополнительная комиссия. Суммируется со стандартной комиссией брокера! Сделки с ПФИ +3р./контракт + 0,06% от оборота на рынке акций   

Структура

Денежные средства 100%

Доходность за всё время

0 %

ИТА

0.00

Тариф автоследования

Автоследование F

Доходность за

Неделю

0.00 %

Месяц

0.00 %

Квартал

0.00 %

Среднегодовая

0.00 %

Дата создания стратегии

19.01.2021

Точность следования

Точность не рассчитана

Частота сделок

Реже раза в месяц

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

0.00 %
Калькулятор доходности

Название

AlgoBaffet

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 400 000 ₽

Другие стратегии автора