Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
-1 %
Минимальная сумма
110 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-14 %
Риск
Агрессивный
Смешанная стратегия сочетает инвестирование по фундаментальному анализу с алогоритмической-торговлей.
Диверсификация наше все! 1. Диверсификация по способу управления - роботы и долгосрочное инвестирование 2. Диверсификация по инструментам Фьючерсы - SI, BR, RTS, Акции РФ (состав инструментов может меняться) 3. Диверсификация по алгоритмам, для принятия решения используется сразу несколько неэффективностей. По инвестированию: На 50- 100% от счета куплены акции российских (иногда + зарубежных) компаний и ETF. Критерии для отбора акций в инвестиционный портфель:
Приоритет отдается частным эффективным компаниям, охотно делящимся с акционерами своей прибылью. В портфеле обязательно будут компании из защитных секторов - бенефициары кризисов, чем хуже экономике, тем больше прибылей и дивидендов принесут они своим акционерам. По спекуляциям: Никакой ручной торговли. Только алгоритмы, оттестированные на истории и проверенные в реальной торговле. Несколько алгоритмов (роботов) торгуют фьючерсными контрактами на рубль-долллар, индекс РТС, нефть марки «Brent», Т.е. имеем диверсификацию по стратегиям и инструментам. Так, как до 100% портфеля занято акциями и ETF, то гарантийное обеспечение, необходимое для торговли фьючерсами берется за счет плеча, под залог ценных бумаг инвестиционного портфеля. Роботы на фьючерсах могут заходить в плече максимум 4.Напомню, что за фьючерсное плече проценты не платятся. Вся прибыль с роботов и дивиденды реинвестируются в инвестиционный портфель. Как показывает опыт торговли, чем выше волатильность, тем огромнее доходность от алгоритмов. Так что матожидание мы сместили в свою пользу (это касается как инвестирования, так и алго), остается набраться терпения и ждать результата. Пример. Портфель 1000 000 руб. Примерно на 1000 000 руб. куплено акций и ETF. Максимально на гарантийное обеспечение алгоритмов может уйти 250 000, они берутся за счет заемных средств у брокера. При этом объем, набранный на фьючерсах, может составить до 4000 000 руб. (за это плече платить не нужно). Расчётная просадка 40%. Целевая доходность 20-70% годовых.