Мультифьючерс

Автор: Системные финансы

Подписчиков: 1

Доходность за год

67 %


Минимальная сумма

230 000


Максимальная просадка

-10 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
Производные финансовые инструменты
Описание

Работает набор из нескольких механических торговых систем (роботов). Роботы торгуют внутридневную сезонность на фьючерсных контрактах РТС, Сбербанка и Газпрома.  Роботы тестировались на периоде c 2016 по 2020 года. Ниже представлены сначала результаты работы каждого робота по отдельности, а в конце результаты работы всех роботов одновременно

Фьючерс на индекс РТС (RI)

Среднегодовая доходность: 68%

Максимальная просадка: 19%

https://files.comon.ru/66jom5zpwb81xwfqom4sq4wx2bu9mjd7znpvja7bgefpkgh61f.png
 

Фьючерс на газпром

Среднегодовая доходность: 42%

Максимальная просадка: 23%

https://files.comon.ru/41y2b8o8ffkxu9769xp977tl11plgpiil5qaww3v0hp7b6n043.png
 

Фьючерс на Сбербанк

Среднегодовая доходность: 63%

Максимальная просадка: 29%

https://files.comon.ru/4x3wwoxhwsjrillrqr64tqjtkd9xdz5luobx4tn3v2tvc4ihca.png
 

РТС, Сбербанк и Газпром одновременно

Среднегодовая доходность: 62%

Максимальная просадка: 17%

https://files.comon.ru/4pbng98e8ks3f10c2ktlludu1z83krprty9t8wkyto6fb3zwg2.png
 

Как видим за счет одновременной работы сразу нескольких роботов кривая доходности сглаживается - уменьшается просадка.

Подключаться к стратегии необходимо Единым счетом с заранее отключенной фондовой секцией или на счете должен присутствовать статус КПУР (Клиент с повышенным уровнем риска). Стратегия торгует только на срочном рынке. Необходимо связаться со своим менеджером и создать заявку на отключение фондовой секции. В противном случае доходность будет отличаться от доходности стратегии. Следование по стратегии без описанных выше условий возможно при значении коэффициента следования 0.5.  Предостережение! Все собранные здесь роботы показывали уверенный плюс при тестах на истории на большом временном интервале (10 лет) и очень велика вероятность, что и в обозримом будущем они продолжат приносить прибыль. Тем не менее существует вероятность (пусть и невысокая) убытков, поэтому мы не рекомендуем ставить все свои сбережения на одну систему (эту или какую либо еще). Не забывайте про диверсификации и будьте осторожны.