Фьючерсный контракт RTS

Автор: RTS futures

Подписчиков: 28

Доходность за год

323 %


Минимальная сумма

850 000


Максимальная просадка

-16 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
Производные финансовые инструменты
Описание

Для кого подойдет стратегия.

Инвестор с капиталом до 10млн, и чисто спекулятивным интересом.

Подходит стандартный КСУР и повышенный КПУР уровень риска.



Фьючерсный контракт RTS.

Единственный инструмент применяемый в данной стратегии - Фьючерсный контракт на Индекс РТС.

Индекс РТС включает в себя около 50 базовых активов https://www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents/. Т.о. этот фьючерс уже уже достаточно диверсифицированный инструмент по своей сути. При этом валютная секция так же «включена» в него, поскольку расчет стоимости минимального шага цены происходит от курса доллара США к российскому рублю. Фьючерс является одним из наиболее ликвидных инструментов на moex и имеет крайне низкие издержки при торговле.

Минимальная сумма для подключения - 850 000 рублей.

Биржа подняла ставки риска. Стоимость входа в позицию увеличилась. Минимальная сумма для подключения 850.000 рублей. При постепенном снижении ставок риска, минимальная сумма присоединения опустится до 350.000. Минимальная сумма присоединения, по факту является справочной величиной и в расчетах не участвует. Расчет пропорции выполняется от фактической оценки счетов ведущего и ведомого.

Алгоритм синхронизации счетов, округляет позицию до меньшего целого. Если на подключенном счете меньше 850.000, позиция в 1 лот у ведущего, не будет открыта у ведомого. Эта ситуация описана https://youtu.be/KIBGpfYRfrM?t=385 . Ситуация с округлением до ноля является штатной работой алгоритма автоследования. И имеет цель: контроль риска на присоединенном счете. Это явление возможно на любых рынках, бумагах, алгоритмах, счетах и будет повторяться в будущем. При уменьшении ставок риска на срочной секции, частота этого события уменьшится.

По стратегии торгуется только один инструмент. Поэтому, при подключении к алгоритму, можно не следовать рекомендации о кратности минимально заявленной сумме!

Рекомендуемые тарифы брокерского обслуживания: FreeTrade, Инвестор, Единый Дневной. Подробнее https://www.finam.ru/landings/tariff-learn-more, пункт: Комиссии за торговый оборот / МосБиржа, фьючерсы.

Основные параметры стратегии.

Симметричный алгоритм. В логике принятия решений нет разницы между лонгом и шортом.

В среднем 4.6 сигналов день. Сигналы подтверждают друг друга и не приводят к сделкам, либо происходит пересчет по риску и позиция уменьшается либо увеличивается, но направление позиции (лонг-шорт не меняется).

В среднем 0.8 сделок в день, в среднем 4 сделки в 5 дней. Направление позиции меняется.

Сигналы и сделки полностью зависят от ситуации на рынке. Чем больше движения тем больше сигналов и сделок. Нет никаких принципиальных ограничений или целевой подгонки под какое-то необходимое значение.

Максимальная концентрация сделок сосредоточена в первых 40 минутах дня. Первые минуты торгов статистически наиболее волатильные. Около 30% всех сделок происходит в первые 30-40 минут начала торгов. Автоследование начинает повтор позиции после 15 минут от начала торгов. Это правило учтено в алгоритме, его работа начинается не раньше 10 минуты от начала торгов. https://docs.comon.ru/general-information/schedule...

Торговля идет по фьючерсу ближайшему к исполнению. Смена кода происходит в трехдневный период до экспирации контракта.

Управление рисками.

Алгоритм стратегии рассчитывает риск. В зависимости от состояния рынка вход в позицию будет выполнен с коэффициентом 0 - 100%. При неприемлемом риске процент вывода капитала равен 0, при стабильном рынке 100%. Риск рассчитывается постоянно. Процент вывода капитала может измениться незначительно. После округления пропорции до меньшего целого, число целых лот может не измениться. В таком случае будет пропуск сделки.

Противоположенным подходом является торговля от максимального short до максимального long на полную оценку по портфелю. Такая торговля не исключает пропуски сделок! Кроме того не контролирует риски и провоцирует максимальные проскальзывания цены.



Плечо.

Термин плечо применяется как множитель показывающий, во сколько раз текущая позиция отличается от позиции доступной только при использовании своих денег. При чем стоимость одного лота рассчитывается не из ГО, а из расчета полной стоимости одного контракта в рублях.

В расчет ГО биржа включает свой расчет рисков, из-за этого ГО «неконтролируемо» меняется. Инвестор может быть квалифицированным или нет, с пониженным ГО или нет, на разных видах счетов и тарифных планах ГО, и максимально допустимое ГО существенно отличаются. Для устранения всех этих факторов расчет идет исходя из полной стоимости одного контракта в рублях. (это не относиться к работе сервисов автоследования, в которых пропорция между счетами рассчитывается именно через ГО).

Среднестатистическое плечо 1.6, минимальное 0, максимальное 4.5.

Проскальзывание.

Разница между ценой сделки автора и подписчика уменьшает доходность у подписчика. Проскальзывание зависит от ликвидности инструмента, объема заявки и текущей ситуации на рынке.

Фьючерс на индекс RTS один из самых ликвидных инструментов. При прочих равных, у него будет наименьшее проскальзывание.

Чем больше сделка, тем больше проскальзывание. При развороте позиции, объем сделки в два раза больше, чем счет автора и всех его подписчиков. Максимальное плечо умножает это количество еще в несколько раз. Торговля на полную оценку портфеля, сразу выводит на рынок весь этот объем. Это происходит при каждой сделке и приводит к максимальному проскальзыванию.

Алгоритм стратегии “Фьючерсный контракт RTS” противодействует проскальзыванию. Он разбивает одну сделку на несколько. Большой объем не выбрасывается на рынок. Набор и сброс позиции происходит за несколько небольших сделок.



Коэффициент следования.

Рекомендованный коэффициент следования 100%. Строго не рекомендуется увеличивать коэффициент больше 100%. Допускается уменьшение коэффициента, с таким расчетом, чтобы результирующая доля средств ведомая по алгоритму, была не менее 500.000 рублей.

Синхронизация.

Суть принудительной синхронизации по причине ввода-вывода денежных средств сохранить пропорции в портфелях ведомого и ведущего счетов. Если ведомый выводит средства, у него нарушаются критерии риск-менеджмента. Если ведомый вводит средства, то часть средств перестает работать. Эта диспропорция сохраняется до следующей сделки. В момент сделки оба счета приводятся к необходимой пропорции автоматически. Алгоритм отдает в среднем 4.6 сигнала без смены направления позиции и в среднем 0.8 сигнала со сменой направления позиции. Любой сигнал приведет к автоматическому пересчету позиций в портфеле. Таким образом, приведение пропорций ведущего и ведомого счетов происходит достаточно часто.

Принудительная синхронизация по причине ввода-вывода денежных средств не является необходимой процедурой.



Предупреждение о рисках.

Алгоритм работает на выделенном сервере. Обеспеченно резервирование по питанию и интернет соединению. Оборудование оснащено внешним аппаратным watchdog. Системами оповещения о нештатной работе. Однако существуют риски критического сбоя программно-аппаратных средств на стороне сервера, провайдера, брокера, биржи, сервиса comon, а так же электропитания и другие обстоятельства форсмажора.