Matrix AI - Best US - Средний объем

Число позиций 15

Доля денежных средств 10%

Максимальная доля одной позиции 15%

Максимальный собственный риск 4.5%

Период пересмотра состава портфеля 14-30 дней Стратегия основана на оценке актива компании по двум показателям:

• потенциал движения цены, направление и силу тренда;

• новостной фон по компании в настоящий момент и характер его изменения в прошлом.

Для анализа истории цены и расчета ожидаемой доходности использованы методы Байесовской статистики по различным временным интервалам и с адаптивным уровнем доверия. Для прогноза используется модель машинного обучения, тренированная на рыночных данных за последние 13 лет. Оценка перспективности  дается на ближайшие 30 дней. Этот показатель тренда учитывает как долгосрочные экономические циклы, так и перераспределение активов на фондовом рынке.

Отношение трейдеров и аналитиков к компании в настоящий момент оценивается путем анализа 10 000 информационных источников по лицензируемой подписке. Принимаются во внимание новостные ленты, отчеты компаний, оценки аналитиков банков, аналитические статьи, форумы. Фильтрация, агрегирование и извлечение полезных данных выполняется с помощью NLP методов искусственного интеллекта ежедневно. Показатель отношения трейдеров характеризует относительную стабильность компании на горизонте 1-3 месяцев.

На основе этих двух показателей рассчитывается совокупная оценка компании выраженная в относительном уровне доходности по отношению к риску (среднемесячная волатильность). Оценка компании относительная в спектре компаний индекса S&P 500, она показывает рейтинг этой компании среди остальных. В отборе участвуют компании высокой надежности, входящие в 500 крупнейших компаний США. Среди них отбираются лучшие N компаний, которые и составляют портфель. Оценка выполняется алгоритмами, но окончательный отбор осуществляет эксперт.

Период пересмотра состава портфеля 14-30 дней.

Уровень риска: умеренный. В портфель попадают только лучшие компании США среди компаний высокой капитализации, риска банкротства нет, риск снижения стоимости актива ограничен его долей в портфеле. Наиболее влиятельный на портфель риск, это риск глобальной коррекции по фондовому рынку США. В эти периоды портфель содержит акции с наименьшей ожидаемой просадкой в соответствии с алгоритмом отбора.

Доходность стратегии обеспечивается потенциалом компаний с лучшими показателями согласно математической оценке и низкой долей денежных средств в портфеле. В любой момент портфель будет содержать только лучшие активы на этот момент. Доля денежных средств составляет не более 10%. Низкая частота сделок (только по корректируемым позициям) обеспечивает невысокие расходы по комиссиям брокера.

Стратегия не предусматривает использование шортовых позиций.

Демонстрируемый портфель не использует заемный капитал, плечи.

Валюта счета: доллары США.

Рекомендуемый срок следования стратегии от 6 месяцев и более.