Mera Capital Growth

Автор: MeraCap

Подписчиков: 0

Доходность за год

-10 %


Минимальная сумма

400 000


Максимальная просадка

-15 %


Риск

Умеренный

Описание



Стратегия основывается на математической модели динамического распределения активов (asset allocation).

Структура портфеля меняется в зависимости от фазы рыночного цикла. Оптимизация портфеля на каждой фазе цикла осуществляется по современной портфельной теории, предложенной Г. Марковицем.



График. Бэк-тест стратегии на амер.рынке с 1988



https://files.comon.ru/615vr0oxxz5o34gzazepbve84ls7cs97fer31ymu8k2vaybb9j.png

Краткое описание стратегии

1. Портфель формируется из активов, относящихся к классам: золото, недвижимость, акции, облигации.

2. Пропорции активов зависят от фазы рынка: в кризис увеличиваются доли защитных активов,в периоды экономических подъемов увеличиваются доли активов роста.

3. Математический аппарат, идентифицирует фазы рынка на ранних этапах, и мы производим ребалансировку долей активов в портфеле. Стратегия Asset Allocation протестирована на широком временном отрезке с 1988 года. Получены блестящие результаты: доходность опережает индекс, а риск (максимальная просадка, дисперсия доходности) – ниже индекса.



Стратегия разработана компанией ООО "Мера Капитал Групп" - инвестиционный советник, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в реестре Банка России №93 от 19.11.2020. https://mera-capital.com.

Инвестиционные идеи и аналитика рынка: https://t.me/MeraCapital

Обсуждаем тренды: https://t.me/MeraCapital_chat