Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
10 %
Минимальная сумма
400 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-6 %
Риск
Умеренный
Стратегия основывается на математической модели динамического распределения активов (asset allocation).
Структура портфеля меняется в зависимости от фазы рыночного цикла. Оптимизация портфеля на каждой фазе цикла осуществляется по современной портфельной теории, предложенной Г. Марковицем.
График. Бэк-тест стратегии на амер.рынке с 1988
Краткое описание стратегии
1. Портфель формируется из активов, относящихся к классам: золото, недвижимость, акции, облигации.
2. Пропорции активов зависят от фазы рынка: в кризис увеличиваются доли защитных активов,в периоды экономических подъемов увеличиваются доли активов роста.
3. Математический аппарат, идентифицирует фазы рынка на ранних этапах, и мы производим ребалансировку долей активов в портфеле. Стратегия Asset Allocation протестирована на широком временном отрезке с 1988 года. Получены блестящие результаты: доходность опережает индекс, а риск (максимальная просадка, дисперсия доходности) – ниже индекса.
Стратегия разработана компанией ООО "Мера Капитал Групп" - инвестиционный советник, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в реестре Банка России №93 от 19.11.2020. https://mera-capital.com.
Инвестиционные идеи и аналитика рынка: https://t.me/MeraCapital
Обсуждаем тренды: https://t.me/MeraCapital_chat