Mera Capital Growth

Автор: MeraCap

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

10 %


Минимальная сумма

400 000


Прогнозируемая просадка

-6 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Для квалифицированных инвесторов
Описание



Стратегия основывается на математической модели динамического распределения активов (asset allocation).

Структура портфеля меняется в зависимости от фазы рыночного цикла. Оптимизация портфеля на каждой фазе цикла осуществляется по современной портфельной теории, предложенной Г. Марковицем.



График. Бэк-тест стратегии на амер.рынке с 1988



https://files.comon.ru/615vr0oxxz5o34gzazepbve84ls7cs97fer31ymu8k2vaybb9j.png


Краткое описание стратегии

1. Портфель формируется из активов, относящихся к классам: золото, недвижимость, акции, облигации.

2. Пропорции активов зависят от фазы рынка: в кризис увеличиваются доли защитных активов,в периоды экономических подъемов увеличиваются доли активов роста.

3. Математический аппарат, идентифицирует фазы рынка на ранних этапах, и мы производим ребалансировку долей активов в портфеле. Стратегия Asset Allocation протестирована на широком временном отрезке с 1988 года. Получены блестящие результаты: доходность опережает индекс, а риск (максимальная просадка, дисперсия доходности) – ниже индекса.



Стратегия разработана компанией ООО "Мера Капитал Групп" - инвестиционный советник, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в реестре Банка России №93 от 19.11.2020. https://mera-capital.com.

Инвестиционные идеи и аналитика рынка: https://t.me/MeraCapital

Обсуждаем тренды: https://t.me/MeraCapital_chat

Структура

Денежные средства -0%
Акции РФ 76%
Прочее 24%

Доходность за всё время

48.87 %

ИТА

0.00

Тариф автоследования

Автоследование F

Доходность за

Неделю

0.28 %

Месяц

1.13 %

Квартал

3.57 %

Среднегодовая

10.03 %

Дата создания стратегии

26.05.2020

Точность следования

Точность не рассчитана

Частота сделок

Еженедельно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-20.64 %
Калькулятор доходности

Название

Mera Capital Growth

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 400 000 ₽