Синтетический дивиденд

Авторская стратегия "Синтетический дивиденд" частного трейдера Алексея Киселева

Суть: длинные позиции в российских голубых дивидендных фишках с добавлением спекуляций фьючерсами согласно авторской методике.

Стратегия - долгосрочная и не использует автоматические стоп-лосс приказы.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Коэффициент АЛЬФА - систематическое превышение доходности стратегии по сравнению с индексом ММВБ полной доходности на длительном отрезке времени.

Стратегия долгосрочная - инвестирование более трех лет.

Используемые тактики активного управления:

1. Инвестирование в дивидендные акции
2. "Синтетический дивиденд"
3. Календарный спред фьючерсов. Торговля на Московской бирже
4. Синтетическая облигация - консервативная инвест стратегия повышенной доходности без риска эмитента

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Старт: 13 апреля 2022 г. Индекс ММВБ ПД = 4865.83

На момент закрытия 30.06.2022 доходность +9% против минус 12.5% у индекса ММВБ ПД. АЛЬФА +21.5 п.п.

На момент закрытия 28.02.2023 доходность +42% против минус 1% у индекса ММВБ ПД. АЛЬФА +43 п.п.

РИСКИ

Риск №1 - "просадки" ("бумажные убытки") могут быть соизмеримы с рисками пассивных инвесторов в акции.

Рекордная просадка счета: "Чёрный лебедь 30.06.2022 - ОТМЕНА ДИВИДЕНДОВ ГАЗПРОМ". Просадка -9%. Индекс ММВБ ПД = 4256.3

РИСК №2 Первичное проскальзывание при автосинхронизации

Для снижения этого риска проводите сихронизацию в рабочее биржевое время с максимальной ликвидностью в биржевых стаканах с 11-15 до 13-45 или с 14-15 до 17-45. Категорически вам запрещаю подключаться в конце рабочего дня, после торговой сессии.

После синхронизации сделки будут проводиться автором и соответствующим роботом автоследования в рабочее время.