АКСИОМА ТРЕЙДИНГ

Описание

Общее описание стратегии:  

  Торговля по стратегии производится на срочной секции биржи ММВБ. Стратегия является комбинированной, в которой, при появлении сигнала, на часть депозита производится покупка, либо продажа фьючерсов (среднесрочная позиция). И часть депозита используется для торговли фьючерсами (срочный рынок) внутри дня.Торгуется как повышение стоимости актива (лонг-позиция), так и понижение (шорт-позиция). При этом, стратегия охватывает фондовую секцию индексы и акции, валютную секцию, товарную секцию. На данной стратегии имеется возможность для торговли как внутри дня (торговля исходно с плечом), так и среднесрочные тренды (торговля без плеча, на свои средства). Внутри дня торговля производится с "плечом", с открытием и закрытием в течение или в конце торгового дня. Среднесрочная позиция по фьючерсам ведётся без "плеча", на свои денежные средства. Максимальная позиция на среднесрочном горизонте по фьючерсам составляет не более 20% от общей суммы счёта (исходя из стоимости гарантийного обеспечения контрактов). В случае, если дневные и недельные интервалы указывают на продолжение развития доминирующего тренда, то по данному фьючерсу осуществляется удержание позиции, без накопления (На сколько купили первоначально, ту часть и торгуем. Потом не докупаемся и не усредняемся). Для сглаживания просадок, производится хэджирование - путём открытия внутридневных позиций по другим фьючерсным контрактам.

Доходность и риск-менеджмент стратегии: Доходность стратегии: Плановая доходность по стратегии, в среднем, составляет 40-60% годовых ( зависит от рынка), при возможной среднегодовой просадке около 20-30% по итогам года. При этом показатели доходности и просадки могут меняться в большую или меньшую стороны, исходя из текущей рыночной ситуации.  Риск-менеджмент стратегии: Максимально-допустимая просадка по портфелю месяц к месяцу ограничена 10% (в моменте может быть чуть больше). При превышении данного лимита торговля до конца текущего месяца прекращается и возобновляется в начале следующего месяца. Обязательно устанавливается стоп-приказ на ограничение убытков. Стоп-ордер по возможным убыткам выставляется, исходя из технического анализа графика. Тейк-профит не ограничивается. При этом позиция может быть закрыта раньше, если техническая картина на графике изменилась из положительной в негативную - во избежании ситуаций, приводящих к получению маржин-колла (фактически технического дефолта по счёту). В зависимости от интервала и волатильности рынка и инструмента, внутри дня принимаются плечи от 2 до 6 - в основном не более 4. При череде убыточных сделок торговля прекращается и производится анализ сделок. Основная цель вышеуказанных мероприятий по риск-менеджменту - накопление прибыли и предотвращение потери капитала вследствие существенных просадок на торговом счёте.       

 Список торгуемых контрактов: 1.) Природный газ Henry Hub Natural Gas Futures; 2) Нефть BRENT; 3) Аффинированное золото (в долларах); 4) Серебро (в долларах); 5)Инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust (фонд на акции из индекса S&P500); 6)Инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (фонд на акции из индекса NASDAQ); 7)Индекс RTS; 8)Индекс MOEX; 9)Акции SBER; 10) Акции GAZP; 11) Акции LKOH; 12)Акции VTB; 13)Валютная пара USD/RUB; 14) Валютная пара EUR/RUB; 15) Валютная пара EUR/USD; 16)Валютная пара CHY/RUB. При формировании позиции производится оценка данных активов на основании использования технического анализа. График учитывает всё и перегружать себя лишней информацией нет смысла. Поэтому фундаментальный анализ не используется.

Комментарии по открытым позициям и их сопровождению. Пояснения по открытым позициям и обзор текущей ситуации можно посмотреть на следующих ресурсах: 1. Страница сервиса VK, "Aksioma Funds", адрес  https://vk.com/aksiomafunds 2. TELEGRAM-канал "AF TRADE", адрес https://t.me/aftrade 3. Канал на Яндекс Дзэн. адрес https://zen.yandex.ru/id/62419bedafda8f4cdd98860b

Важное! Уважаемые подписчики стратегии. На ресурсе VK добавляйтесь в друзья для того, чтобы просматривать аналитику, обзор открытых позиций и оставлять свои комментарии. На ресурсе TELEGRAM присоединяйтесь к каналу, для того, чтобы просматривать аналитику и текущий обзор открытых позиций. Также свои соображения выложу в роликах на Яндексе Дзэне.Требования к размеру депозита:Минимальный рекомендуемый размер депозита при подключении к данной стратегии составляет 300000,00руб (Триста тысяч) рублей. Максимальный размер не ограничен.