АКСИОМА ТРЕЙДИНГ

Автор: AKSIOMAFUNDS

Подписчиков: 0

Доходность за год

-10 %


Минимальная сумма

300 000


Максимальная просадка

-12 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
Производные финансовые инструменты
КПУР
Маржинальная торговля
Акции вне котировальных списков
Описание

Описание

Уважаемые подписчики данной стратегии! В связи со сложившейся с 24.02.2022г геополитической ситуацией, российские активы (акции) и производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы на данные акции и индексы) оказались в зоне высокого риска. Также ожидаю низкой ликвидности и проскальзываний по данным активам. В связи с этим, на данной стратегии, торговля по большинству акций временно приостановлена. Внутридневная торговля фьючерсами на Срочной секции биржи ММВБ будет производиться без переноса позиции через ночь. Прошу учесть это при подключении. Торговля на Единой Денежной Позиции и ИИС остаётся актуальной. При изменении коньюктуры рынка, притока ликвидности и изменения внешних факторов в лучшую сторону, будет произведён возврат к прежним условиям, изложенным ниже:

Общее описание стратегии:  

  Торговля по стратегии производится на фондовой и срочной секциях биржи ММВБ, как одновременно, так и независимо. Список акций и контрактов указан ниже.  Стратегия является комбинированной, в которой, при появлении сигнала, на часть депозита производится покупка, либо продажа акций (среднесрочная позиция). И часть депозита используется для торговли фьючерсами (срочный рынок) внутри дня.Торгуется как повышение стоимости актива (лонг-позиция), так и понижение (шорт-позиция).     По срочному рынку торговля производится с "плечом" внутри дня, с открытием и закрытием в течение или в конце торгового дня.     По акциям - открытие и удержание позиции в направлении доминирующего тренда, без применения "плеча" (торговля ведётся на свои). Максимальная позиция по акциям составляет не более 10% от общей суммы счёта. Максимальная позиция по фьючерсам составляет не более 30% от общей суммы счёта (исходя из полной стоимости контрактов). Фьючерсы. Здесь торгуются внутридневные тренды (торговля исходно с плечом). Эти позиции через ночь не оставляются по следующим причинам: 1) Существенно снижаются риски того, что на следующий день, (в результате какого-либо негативного, либо форсмажорного события) рынок откроется с гэпом, в противоположном (по отношению к открытой предыдущим днем позиции) направлении. Т.е. можно получить большой убыток. Или не будет открытия из-за внешних факторов, позиция "повиснет". 2) Внутри дня гораздо больше сигналов для того, чтобы получать доход. Также данная схема позволяет выровнять график доходности по портфелю, если открыта среднесрочная позиция по акциям. 3) Накануне выхода важной макро- и микроэкономической статистики (в основном это американская статистика), позиция закрывается при любом результате. Как показывает практика, именно в такие моменты может произойти слом внутридневного тренда, с получением убытков.  Акции. В случае, если дневные и недельные интервалы указывают на продолжение развития доминирующего тренда, то осуществляется удержание позиции, без накопления (на сколько купили первоначально, потом не докупаемся и не усредняемся). При удержании позиции, производится её хэджирование (сглаживание просадок) путём открытия внутридневных позиций по фьючерсам.

Доходность и риск-менеджмент стратегии: Доходность стратегии: Плановая доходность по стратегии, в среднем, составляет 40-60% годовых ( зависит от рынка), при возможной среднегодовой просадке около 20-30% по итогам года. При этом показатели доходности и просадки могут меняться в большую или меньшую стороны, исходя из текущей рыночной ситуации.  Риск-менеджмент стратегии: Максимально-допустимая просадка по портфелю месяц к месяцу ограничена 10%. При превышении данного лимита торговля до конца текущего месяца прекращается и возобновляется в начале следующего месяца. Обязательно устанавливается стоп-приказ на ограничение убытков. Стоп-ордер по возможным убыткам выставляется, исходя из технического анализа графика. Тейк-профит не ограничивается, но - исходя из технического анализа графика. При этом позиция может быть закрыта раньше, если техническая картина на графике изменилась из положительной в негативную - во избежании ситуаций, приводящих к получению маржин-колла (фактически технического дефолта по счёту). В зависимости от интервала и волатильности рынка и инструмента, внутри дня принимаются плечи от 2 до 6 - в основном не более 4. Акции торгуются без плеча. При череде убыточных сделок торговля прекращается и производится анализ сделок. Основная цель вышеуказанных мероприятий по риск-менеджменту - накопление прибыли и предотвращение потери капитала вследствие существенных просадок на торговом счёте.       

 Скорректированный список торгуемых инструментов: а)Фьючерсные контракты: 1. Индекс RTSI; 2. Валютная пара USD/RUB; 3. Валютная пара EUR/RUB. б)Акции -ТОП10 индекса ММВБ. : Прочие активы не торгуются. Теханализ по ним не производится.При формировании позиции производится оценка данных активов на основании использования технического анализа. График учитывает всё и перегружать себя лишней информацией нет смысла. Поэтому фундаментальный анализ не используется.

Комментарии по открытым позициям и их сопровождению. Пояснения по открытым позициям и обзор текущей ситуации можно посмотреть на следующих ресурсах: 1. Страница сервиса VK, "Aksioma Funds", адрес  https://vk.com/aksiomafunds 2. TELEGRAM-канал "AF TRADE", адрес https://t.me/aftrade 3. Канал на Яндекс Дзэн. адрес https://zen.yandex.ru/id/62419bedafda8f4cdd98860b

Важное! Уважаемые подписчики стратегии. На ресурсе VK добавляйтесь в друзья для того, чтобы просматривать аналитику, обзор открытых позиций и оставлять свои комментарии. На ресурсе TELEGRAM присоединяйтесь к каналу, для того, чтобы просматривать аналитику и текущий обзор открытых позиций. Также свои соображения выложу в роликах на Яндексе Дзэне.Требования к размеру депозита:Минимальный рекомендуемый размер депозита при подключении к данной стратегии составляет 300000,00руб (Триста тысяч) рублей. Максимальный размер не ограничен.