АКСИОМА ТРЕЙДИНГ

Описание

Общее описание стратегии:  

  Торговля по стратегии производится фьючерсами на срочной секции FORTS биржи ММВБ. Торгуется как повышение стоимости актива (лонг-позиция), так и понижение (шорт-позиция). При этом, стратегия охватывает контракты на фондовую секцию - индексы и акции, валютную, товарную секции. На данной стратегии имеется возможность для торговли как внутри дня , так и на среднесрочных интервалах. Торговля производится с "плечом". Размер максимальной позиции может составлять до 80% от общей суммы счёта. В случае, если дневные и недельные интервалы указывают на продолжение развития доминирующего тренда, то по данному фьючерсу осуществляется удержание позиции, с возможным накоплением.

Доходность и риск-менеджмент стратегии: Стратегия является высокорискованной. Доходность стратегии: плановая доходность по стратегии, в среднем, составляет 40-80% годовых и выше ( зависит от рынка), при возможной среднегодовой просадке около 20-30% по итогам года. При этом, показатели доходности и просадки могут меняться в большую или меньшую стороны, исходя из текущей рыночной ситуации.  Риск-менеджмент стратегии: Максимально-допустимая просадка по портфелю месяц к месяцу ограничена 10-15% (в моменте может быть чуть больше) от размера депозита. При превышении данного лимита торговля до конца текущего месяца прекращается и возобновляется в начале следующего месяца. Обязательно устанавливается стоп-приказ на ограничение убытков и ведётся контроль позиции. Стоп-ордер по возможным убыткам выставляется, исходя из технического анализа графика. Тейк-профит не ограничивается. При этом позиция может быть закрыта раньше, если техническая картина на графике изменилась из положительной в негативную - во избежании ситуаций, приводящих к получению маржин-колла (фактически технического дефолта по счёту). В зависимости от интервала и волатильности рынка и инструмента, принимаемые плечи от 2 до 10 - зависят от размера гарантийного обеспечения, из учёта, что размер позиции составляет 80% от от размера депозита (количество контрактов может быть как увеличено, так и уменьшено - потому, что гарантийное обеспечение контракта может как уменьшаться, так и расти при различной рыночной обстановке). При череде убыточных сделок торговля прекращается и производится анализ сделок. Основная цель вышеуказанных мероприятий по риск-менеджменту - накопление прибыли и предотвращение потери капитала вследствие существенных просадок на торговом счёте.       

 Список торгуемых контрактов: 1) Нефть BRENT; 2) Аффинированное золото (в долларах); 3) Серебро (в долларах); 4)Инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust (фонд на акции из индекса S&P500); 5)Инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (фонд на акции из индекса NASDAQ 100); 6)Индекс RTSI; 7)Индекс MOEX; 8)Акции SBER; 9) Акции GAZP; 10) Акции LKOH; 11)Золото в рублях GLDRUB TOM; 12)Валютная пара USD/RUB; 13) Валютная пара EUR/RUB. Преимущественно, торгуются контракты на индексы RTSI и MOEX - ввиду их наибольшей ликвидности и наименьшей комиссии.

Принцип торговли: При формировании позиций производится оценка на основании использования технического анализа графика базового актива, на который выбирается фьючерс. График учитывает всё, фундаментальный анализ не производится. При принятии решения по открытию и закрытию позиции, на графике ищется точка входа, осуществляется анализ рынка. Если тенденция для открытия позиции соответствует алгоритму стратегии, то производится вход в позицию, с её дальнейшим контролем. Аналогично производится и выход из сделки. Используемые методы: уровневая торговля и свечной анализ. Сделки производятся вручную, без торгового робота. Минимальный срок нахождения в стратегии, для получения результата - от одного календарного года.

Комментарии по открытым позициям и их сопровождению. Пояснения по открытым позициям и обзор текущей ситуации можно посмотреть на следующих ресурсах: 1. Страница сервиса VK, "Aksioma Funds", адрес  https://vk.com/aksiomafunds 2. TELEGRAM-канал "AF TRADE", адрес https://t.me/aftrade 3. Канал на Яндекс Дзэн. адрес https://zen.yandex.ru/id/62419bedafda8f4cdd98860b

Важное! Уважаемые подписчики стратегии. На ресурсе VK добавляйтесь в друзья для того, чтобы просматривать аналитику, обзор открытых позиций и оставлять свои комментарии. На ресурсе TELEGRAM присоединяйтесь к каналу, для того, чтобы просматривать аналитику и текущий обзор открытых позиций. Также свои соображения выложу в роликах на Яндексе Дзэне.Требования к размеру депозита:Минимальный рекомендуемый размер депозита при подключении к данной стратегии составляет 300000,00руб (Триста тысяч) рублей. Максимальный размер не ограничен.