Трендо-Флэтовая Умеренная

Автор: bsk

Подписчиков: 36

Доходность за год

36 %


Минимальная сумма

230 000


Максимальная просадка

-11 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
Производные финансовые инструменты
Описание

Минимальная сумма 230 000р на 20.05.2022 Тарифный план для подключения: "Дневной или Оптимум". Сумма должна быть кратна минимальной сумме + 0,5 % от СЧА (хватит на месяц) или + 6 % от СЧА (хватит на год) Как посчитать сумму для подключения или корректировки смотри в обсуждении  Прототипом данной стратегии является агрессивная стратегия Трендо-Флэтовая (описание у нее отличается, желательно тоже ознакомиться) Риски у умеренной в 1,5 раза меньше, чем у агрессивной, а с 19.03.2019 в 2 раза. За счет диверсификации, портфель стратегий пытается заработать в тренде, а во флэте (боковике) пытается меньше проигрывать. Флетовую составляющую отключил в феврале 2019г.Портфель стратегий состоит из более 2000 стратегий на 2-х ликвидных фьючерсах: доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu) Все трендовые стратегии переворотные. Т.к. стратегий очень много, то позиция на Si и Eu изменяется плавно от -3 плеча до +3 плеча. Так как стратегия торгует фьючерсами, то большая часть денег на счету лежит в cash как подушка безопасности и не работает. Поэтому на половину суммы чистых активов (СЧА) покупаются облигации федерального займа (ОФЗ), доходность которых ~ 8-9% годовых. То есть ОФЗ дают дополнительный доход ~ 4-4,5% годовых. Чтобы дополнительно покупались облигации счет должен быть ЕДП (Единая Денежная Позиция). По стратегиям Трендо-Флэтовая и Сверхагрессивная ОФЗ не покупаются, можно подключить и ЕДП и срочный счет. ОФЗ с конца мая 2020г. временно покупаться не будут, т.к. риск дефолта вырос. Ради получения 1,5% к депозиту, не вижу смысла рисковать половиной депозита.

https://files.comon.ru/51dk5qutaixwicz1amvwu623dhppk2hrn8nfd5xzn1cz04hh1u.jpeg

MAR Ratio = Среднегодовая доходность / Максимальная просадка Исторический график в логарифмической шкале с просадками:

https://files.comon.ru/ziaqua6qnopt9m2j28i98rzy1wyl107ptck8chxete0grc03b.jpeg

В тестах учтены: комиссия брокера + комиссия биржи + проскальзывание = 10п на 1 контракт Si и Eu в одну сторону. В начале 2019г. изменил все стратегии. Теперь у них не жесткий период индикаторов, а адаптивный. Т.е. период индикаторов меняется в зависимости от волатильности инструмента. Уже больше года никаких изменений в стратегиях не делал. рекомендации от Александра Горчакова Так как любая стратегия с повышенной доходностью имеет временные просадки, то ниже информация по просадкам: Данный вебинар подробно объясняет механизм возникновения просадок на любых стратегиях. (Если некогда смотреть весь вебинар, то посмотрите с 20-й минуты) О трендследящих системах в психологическом плане.   Каждая сделка по портфелю стратегий разбивается по 1 контракту. Т.е. если роботу нужно купить 10 контрактов, то сделка разбивается на 10 сделок, поэтому ИТА большая. P.S. В 2011 году занял 12 место по доходу в % в...

https://files.comon.ru/1pub70ugkk04zfa6qkcdkpv5wvo46e2gjs3a21wvead6d3v0u5.jpeg