Norna

Стратегия была создана в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период с 2015 по 2022, подтверждена теоретическая работоспособность с выбранными в исторический период параметрами в период с января по апрель 2022 года (форвард тест). С апреля 2022 года стратегия была запущена в боевом режиме на непубличном счете - проверялась корректность работы в реальном времени.

Профиль риска стратегии — умеренный.

Рекомендованный тариф: Стратег, чтобы не платить ежемесячную комиссию (частота сделок ~40 в месяц).

Стратегия была создана в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период с 2015 по 2022, подтверждена теоретическая работоспособность с выбранными в исторический период параметрами в период с января по апрель 2022 года (форвард тест). С апреля 2022 года стратегия была запущена в боевом режиме на непубличном счете - проверялась корректность работы в реальном времени.

Особенности системы:

• Полностью автоматическая система, участие трейдера не требуется.
• Допускается не более двух сделок в день по каждому инструменту. 
• Торговля наиболее ликвидных инструментов срочного рынка Московской Биржи (Si, Eu, SBRF, GAZR, SBPR, ROSN). Система имеет достаточно короткий стоп, который при отмене сценария позволит выйти из сделки с меньшими потерями.
• В начале торговой сессии на следующий день портфель пуст - это правило согласно стратегии. Таким образом средства задействованы не более 24 часов.

Алгоритм торгует портфель, состоящий из вышеуказанных инструментов срочного рынка. Работа системы на каждом из этих инструментов компенсирует и дополняет друг друга, таким образом совокупный портфель показывает ровный график доходности. Для анализа системы было написано ПО, складывающее кривые доходности всех инструментов; для понимания приведем классические статистические параметры:

1. Фактор восстановления (Recovery Factor, RF) — данный показатель отражает рискованность стратегии, вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке. Чем больше величина - тем меньшие провалы на кривой доходности.
2. LRC — мера линейности, равномерности графика, позволяет оценить степень изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля.

График исторической совокупной доходности и параметры портфеля инструментов:





Некоторые пояснения: 

• Максимальная просадка за 7-летний период составила 6000 рублей, что является 3% от заработанной за период прибыли. 
• Winrate (отношение прибыльных сделок к убыточным) составляет 42 %.
• Средний заработок в сделке: 400 рублей, средний убыток: 150 рублей.
• Фактор восстановления высок - череда убыточных сделок быстро компенсируется.
• Торговый капитал указан для уровня 2 уровня ставки достаточности обеспечения. Фактический размер капитала может быть меньше (в спокойные времена) и больше (при поднятии Московской биржей ставок риска). Подробнее вот здесь: https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx?tid=1576.

На следующем изображении - графическое отображение исторической прибыли по месяцам, по годам (в %). Позволяет сделать некоторые выводы о поведении системы в будущем. 



И последнее: результаты работы стратегии на реальном счете в период с апреля по сентябрь 2022 года - были сведены в Google Таблицу и представлены в виде подневного графика. 



Информацию, ответы на вопросы, консультацию можно получить в телеграм-канале: https://t.me/norna2022