Демарко 2.0 мини

Стратегия «Демарко» торгует на реальном счете с начала 2014 года. Доход по стратегии – более 3000% за 8 лет что соответствует средней годовой доходности в 45%, при этом максимальная просадка составила всего 20%. Стратегия торгует на самых ликвидных активах Российского фьючерсного рынка и жестко соблюдает правила риск менеджмента.

Так как некоторые фьючерсы (золото, доллар/рубль, индекс РТС) имеют существенную стоимость одного контракта, мы были вынуждены установить минимальную сумму по стратегии (сумма, необходимая для открытия всех позиций стратегии) в 475 000 рублей. К сожалению, не все клиенты компании Финам могут позволить себе подключиться к стратегии с такой суммой. По многочисленным просьбам наших подписчиков мы решили выпустить версию стратегии «Демарко» для капитала меньшего размера, от 150 000 рублей.



Новая стратегия торгует только на трех самых ликвидных фьючерсах - фьючерс на нефть, акции сбербанка и фьючерс на юань.



Критерии отбора активов –

1. Диверсификация. В стратегию были включены фьючерсы с разных рынков – фондового, валютного и товарного. Такие активы имеют слабую корреляцию между собой, что позволяет получать доход с минимальными просадками.

2. Ликвидность. Все три актива входят в топ 6 самых ликвидных фьючерсов, торгующихся сейчас на секции ФОРТС Мосбиржи.

3. Размер одного лота. Активы, входящие в стратегию, имеют относительно невысокую стоимость одного контракта, что позволяет на сравнительно небольшом по сумме счете полностью повторять портфель стратегии. По этой же причине фьючерс на доллар был заменен фьючерсом на юань. В 2023 году фьючерс на юань активно набирает обороты по ликвидности, что позволяет его использовать в стратегиях с малым проскальзыванием в сделках. К тому же ставка риска по юаню в 1,5 раза ниже, чем по доллару.



Нюансы работы стратегии –

1. В отличии от стратегии «Демарко», где размер позиции зависит от волатильности рынка, в стратегии «Демарко 2.0 мини» размер позиции будет постоянен. Небольшое количество средств на счете не позволяет «маневрировать» с количеством купленных контрактов.

2. На 100% средств закупаются короткие ОФЗ. Раз в месяц по ОФЗ будет проходить ребалансировка, - если стратегия заработала, то ОФЗ будут докупаться на полученную прибыль. Если будет получен временный убыток, то часть ОФЗ на эту сумму будет продана.

3. Минимальная сумма на момент запуска стратегии – 150 000 р. Впоследствии сумма может пересматриваться из-за изменения стоимости активов. Сейчас при сделке на 100% от счета могут быть куплены 2 контракта фьючерса на нефть, 8 фьючерсов на акции сбербанк или 12 фьючерсов на юань.

4. Из-за небольшой суммы, стратегия торгует с большим риском по сравнению со стратегией «Демарко», что может привести как к более высоким доходностям, так и к более глубоким просадкам в неблагоприятный период. В неблагоприятные периоды имеет смысл пополнить счет, чтобы быстрее и эффективнее выйти из просадки в будущем. И статистически, такой подход может значительно повысить доходность инвестора. Мы будем сообщать в общем чате впоследствии о такой возможности.

5. Стратегия «Демарко 2.0 мини» ориентируется на среднесрочные и долгосрочные тренды. Поэтому частота сделок низкая, а значит и проскальзывание в сделках у подписчиков по сравнению со сделками на авторском счете будет минимальным.

6. Подписчик может выбрать один из двух вариантов тарифа на автоследование: 6% от СЧА или 3% от СЧА и 15% от дохода в год.

7. Тариф на стратегии – Единый Дневной. Так как сделки совершаются редко, разницы в выборе тарифа для счета нет, комиссии будут минимальны.