АлгоКвант-StockZoo

Большой зоопарк стратегий на фондовом рынке Мосбиржи, прототипом для которого является мой счет ИИС в Открытии, а теперь в Финаме. Понаблюдать за его динамикой и историей можно здесь: https://smart-lab.ru/blog/952880.php

Решил написать несколько слов о том, что именно торгуется на счете, а также описывать изменения, чтобы у подписчиков/читателей не создавалось ложного впечатления, что животные в зоопарке не меняются, да и вообще давно не кормлены.

Сейчас (26.01.2024) средства на счете управляются 13 алгоритмами, каждый из которых торгует определенную закономерность по всему или части акций, согласно списка. Всего в списке 61 акция, фактически это все возможные акции, доступные для автоследования на сервисе Comon. Не по всем из них будут выполняться сделки. Это происходит из-за недостаточности средств, используемых в данной стратегии. Ведь для того, чтобы оперировать, например, акциями Транснефти (TRNFP) потребуется почти половина доступных средств, а это противоречит принципам риск-менеджмента, заложенного в основе управления алгоритмами. Планирую не выводить деньги со счета, управляемого этой стратегией, с тем, чтобы минимальная сумма росла и вместе с ней росли возможности диверсификации, как по списку акций, так и по управляющим алгоритмам.

Основной идеей, используемой мной в алгоритмическом трейдинге, является концепция "Албанского HFT" (c). Этот мем был придуман в 2019-ом году и является шутливым наименованием серьезного подхода с одновременным использованием большого количества алгоритмов, точнее инстансов, то есть связок алгоритм-инструмент, совместно управляющих общим объемом средств. Каждый инстанс получает не более 5% от общих средств, при этом количество используемых идей, а следовательно инстансов, ограниченно только размером счета. Такую модель на малых деньгах удобнее строить на фондовом рынке, так как стоимость лота существенно меньше, чем номинальная стоимость контракта на срочном рынке.

28.01.2024 В список акций добавлены FLOT и POSI.

22.02.2024 В связи с неопределенностью на рынке удалил один из алгоритмов с длительным временем удержания позиции.

15.03.2024 Изменил риск-профиль счета, к которому привязана стратегия, на КСУР.

16.04.2024 Добавлена стратегия, оперирующая акциями, по которым определена дата дивидендов.

ВАЖНО:

Для автоследования по стратегии необходимо подтверждение квалификационного уровня «Акции вне котировальных списков».

Так как систем много и сделки по инструментам происходят небольшими лотами, но достаточно часто, рекомендую использовать тариф "Инвестор".

При подключении рекомендую синхронизацию НЕ проводить.