Акции. Рост и защита

Здравствуйте!

Команда управляющих, со стажем управления капиталом более 11 лет представляет Вашему вниманию стратегию «Акции. Рост изащита».

Это стратегия инвестирования в российские акции с привязкой к валюте с целью получения доходности кратно выше инфляции с плавной кривой капитала.

Идея стратегии заключается в контроле рыночного риска и использовании маржи в фазе роста, работаем только о тлонга, среднесрочные тренды, покупаем на выходе из коррекции и стараемся разгрузить портфель на экстремумах. 

Не смотря, на то, что стратегия новая для Comon, нами она успешно используется с 2015 года.

Параметры стратегии:

-      инструменты – акции, фьючерсы на акции и валюту, короткие ОФЗ и ETF денежного рынка; 

-         работа ведется преимущественно в лонг, так как лонг имеет статистическое преимущество в положительном математическом ожидании перед шортом;

-         выбор инструментов по фундаменталу, точки входа и контроль рисков - по теханализу;

-         портфель привязывается к доллару и юаню через фьючерсы в периоды активного падения рубля;  

-         трейды среднесрочные, что минимизирует эффект проскальзывания и разницу в доходности с мастер-счетом;

-         набор портфеля происходит постепенно с коротким стопом, активно используются плечи (3х max);

-         вознаграждение 6%, если нет КПУР снижайте уровень участия в стратегии до 65%.

-         ОЖИДАЕМЫЙ РИСК - 25%, ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ – рост индекса Мосбиржи х3*

(*доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем)

Проблема большинства ПИФов акций в отсутствии контроля рыночного риска, в итоге инвесторы зарабатывают пока рынок растет, и теряют заработанное, когда рынок сильно падает. Наша задача расти вместе/быстрее рынка, давая возможность инвестору обгонять инфляцию, при этом защищая заработанное во время кризисов путем хеджирования фьючерсом на индекс Мосбиржи.

Спекулятивные реверсивные стратегии, заточены, как правило, либо на работу в тренде, либо во флэте, и начинают генерировать убытки, когда рынок меняет свой характер.  Они имеют низкое мат ожидание в долгосрочном периоде, поэтому на Comon вы видите мало спекулятивных стратегий с длинной историей.

Успеха в торговле!