Календарный арбитраж

Общая торговая идея: торговля в обозначенном коридоре цены, по уровням поддержки и сопротивления;

Набор торгуемых инструментов: торговля календарными спредами на следующие фьючерсные контракты: Si, Eu,CR, ED, BR, NG, GOLD, NASD, SILV, SF — это продажа (покупка)ближнего по сроку экспирации контакта с одновременной покупкой (продажей) более дальнего по сроку экспирации контракта;

Трендовость: на каком состоянии рынка в основном показывает прибыль стратегия – боковом;

Риск-профиль стратегии: соотношение потенциальнойдоходности и потенциального риска по стратегии – агрессивный;

Минимально рекомендуемый срок инвестирования: 3 мес;

Метод принятия решений: полуавтоматизированный и ручной.

Money Management: вход в позицию (плечо,количество входов и возможность наращивания позиций) – вход в позицию на 1/2от выделенной доли в портфели на данный инструмент. Усреднение позиции при появлении лучшей точки входа на 10%

- Торговля одновременно 9-ю спредами на некоррелированные базовые активы, чтобы деньги не хранить в каком-то одном инструменте, имея всегда разнонаправленные сделки по разным календарным спредам;

Risk Management: выход из позиции и действия на просадке (стопы, количество заявок на выход). - Усреднение, роллирование в следующую квартальную пару фьючерсов, хеджировать спред обратной сделкой в высоко скоррелированном же спреде;

Краткое описание стратегии: 

Торговля календарными спредами на следующие фьючерсные контракты: Si, Eu, CR, ED, BR, NG, GOLD, SILV, SF — это продажа(покупка) ближнего по сроку экспирации контакта с одновременной покупкой(продажей) более дальнего по сроку экспирации контракта.

«Расстояние» между фьючерсами с соседними датами экспирации (спреды) часто торгуется в определенных границах, или ценовом коридоре. Спреды обладают высокой, так называемой, "эластичностью", то есть тенденцией возврата к своей средней)

Сделка происходит, когда спред либо сильно расширяется, либо сильно сужается от своей средней цены, то есть изменяется «расстояние» между ближайшим и следующим фьючерсными контрактами.

Рекомендуемая сумма средств в стратегии 300 000 рублей.

Прогнозная доходность40-60% годовых

Желаю всем успешной торговли и высокой доходности!