Сигма+

Оптимизационная модель, использующая рекуррентную нейронную сеть для оценки параметров бумаг.

Стратегия подойдет клиентам, желающим получить максимальную доходность при разумном уровне риска. «Сигма+» относится к классу количественных инвестиционных стратегий. Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объемов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения. Количественное управление портфелем устраняет негативные эффекты, связанные с эмоциями, в принятии инвестиционных решений.

Презентация по стратегии

Мой телеграм-канал

Основной принцип:

• Структура портфеля в рамках стратегии «Сигма» определяется математически с помощью средне-дисперсионной оптимизации на еженедельной основе среди бумаг исключительно из индекса МосБиржи. В рамках оптимизации максимизируется доходность при ограничении на волатильность и эффективное количество бумаг.
• Риск портфеля оценивается по методологии RiskMetrics, ожидаемые доходности акций определяются с помощью рекуррентной нейронной сети долгой краткосрочной памяти (LSTM), которая была обучена на истории акций индекса с 1998 по 2016 гг. включительно. Нейросеть анализирует 17 технических объемно-ценовых индикаторов, а также проводит циклический анализ исходя из дня недели и месяца.
• С помощью фьючерса на индекс МосБиржи формируется леверидж при благоприятных условиях рынка, а также проводится хеджирование всего портфеля в период коррекций и кризисов.

Преимущества:

• Научный подход. В основе стратегии лежит современная портфельная теория и искусственный интеллект, чьи возможности в поиске закономерностей превосходят человеческие.
• Одна из лучших риск-моделей на рынке. Ожидаемая волатильность и корреляции доходностей акций оцениваются с помощью методологии одного из лидеров рынка риск-менеджмента.
• Система хеджирования. Количественный анализ индекса МосБиржи позволяет хеджировать портфель с помощью фьючерса на индекс в период рецессий и сильных коррекций на рынке.

Инструменты:

• Российские акции из индекса МосБиржи – только лонг.
• Фьючерс на индекс МосБиржи (мини) – лонг и шорт.

Условия подключения:

• Рекомендуемый брокерский тариф – Инвестор.
• Рекомендуемая сумма инвестирования – 300 тыс. руб. Чем больше объем капитала, тем выше качество автоследования, так как в портфеле в среднем около 20 наименований бумаг.
• Комбинированный тариф за автоследование – 2% годовых от активов и 20% от прибыли по системе пиковой отметки (High-Water Mark) раз в квартал. Подобный тариф позволяет платить существенно меньше комиссий в период просадок, так как плата за успех взимается только от реального роста портфеля.
• Статус квалифицированного инвестора или КПУР не требуется.
• Портфельное инвестирование предполагает любую точку входа – к стратегии можно подключиться в любой день недели и в любое время.

Об авторе:

• С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика».
• В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First».
• В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management».
• Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В том же году прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA.
• Работал аудитором в компании BDO. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами в компании БКС. Также получил опыт работы в департаменте консультационно-брокерского обслуживания на позициях консультанта по управлению капиталом и персонального брокера. Работал в департаменте автоследования разработчиком инвестиционных стратегий. В настоящий момент является индивидуальным предпринимателем. В 2023 году основал проект «Quantitative Intelligence» или сокращенно QI – бренд, под которым автор разрабатывает и продвигает свои количественные инвестиционные стратегии. Стратегия «Сигма» – первый продукт в рамках этого проекта.
• Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0).
• Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI). Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK).
• Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект.