Сигма+

Автор: Логиненков Алексей

Подписчиков:

25

Среднегодовая доходность

15 %


Минимальная сумма

300 000


Прогнозируемая просадка

-6 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Маржинальная торговля
Производные финансовые инструменты
Акции вне котировальных списков
Описание

Оптимизационная модель, использующая рекуррентную нейронную сеть для оценки параметров бумаг.

Стратегия подойдет клиентам, желающим получить максимальную доходность при разумном уровне риска. «Сигма+» относится к классу количественных инвестиционных стратегий. Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объемов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения. Количественное управление портфелем устраняет негативные эффекты, связанные с эмоциями, в принятии инвестиционных решений.

Презентация по стратегии

Мой телеграм-канал

Мой сайт

Основной принцип:

  • Структура портфеля в рамках стратегии «Сигма» определяется математически с помощью средне-дисперсионной оптимизации на еженедельной основе среди бумаг исключительно из индекса МосБиржи. В рамках оптимизации максимизируется доходность при ограничении на волатильность и эффективное количество бумаг.
  • Риск портфеля оценивается по методологии RiskMetrics, ожидаемые доходности акций определяются с помощью рекуррентной нейронной сети долгой краткосрочной памяти (LSTM), которая была обучена на истории акций индекса с 1998 по 2016 гг. включительно. Нейросеть анализирует 17 технических объемно-ценовых индикаторов, а также проводит циклический анализ исходя из дня недели и месяца.
  • С помощью фьючерса на индекс МосБиржи формируется леверидж при благоприятных условиях рынка, а также проводится хеджирование всего портфеля в период коррекций и кризисов.

Преимущества:

  • Научный подход. В основе стратегии лежит современная портфельная теория и искусственный интеллект, чьи возможности в поиске закономерностей превосходят человеческие.
  • Одна из лучших риск-моделей на рынке. Ожидаемая волатильность и корреляции доходностей акций оцениваются с помощью методологии одного из лидеров рынка риск-менеджмента.
  • Система хеджирования. Количественный анализ индекса МосБиржи позволяет хеджировать портфель с помощью фьючерса на индекс в период рецессий и сильных коррекций на рынке.

Инструменты:

  • Российские акции из индекса МосБиржи – только лонг.
  • Фьючерс на индекс МосБиржи (мини) – лонг и шорт.

Условия подключения:

  • Рекомендуемый брокерский тариф – Инвестор.
  • Рекомендуемая сумма инвестирования – 300 тыс. руб. Чем больше объем капитала, тем выше качество автоследования, так как в портфеле в среднем около 20 наименований бумаг.
  • Комбинированный тариф за автоследование – 2% годовых от активов и 20% от прибыли по системе пиковой отметки (High-Water Mark) раз в квартал. Подобный тариф позволяет платить существенно меньше комиссий в период просадок, так как плата за успех взимается только от реального роста портфеля.
  • Статус квалифицированного инвестора или КПУР не требуется.
  • Портфельное инвестирование предполагает любую точку входа – к стратегии можно подключиться в любой день недели и в любое время.

Об авторе:

  • С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика».
  • В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First».
  • В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management».
  • Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные методы экономики». В том же году прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA.
  • Работал аудитором в компании BDO. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами в компании БКС. Также получил опыт работы в департаменте консультационно-брокерского обслуживания на позициях консультанта по управлению капиталом и персонального брокера. Работал в департаменте автоследования разработчиком инвестиционных стратегий. В настоящий момент является индивидуальным предпринимателем. В 2023 году основал проект «Quantitative Intelligence» или сокращенно QI – бренд, под которым автор разрабатывает и продвигает свои количественные инвестиционные стратегии. Стратегия «Сигма» – первый продукт в рамках этого проекта.
  • Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0).
  • Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI). Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK).
  • Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект.

Структура

Денежные средства 1%
Акции РФ 98%
Фьючерсы 7%

Доходность за всё время

15.05 %

ИТА

0.17

Тариф автоследования

Автоследование B+SF20qR

Доходность за

Неделю

2.75 %

Месяц

-7.41 %

Квартал

-7.89 %

Среднегодовая

15.05 %

Дата создания стратегии

18.12.2023

Точность следования

Точность не рассчитана

Частота сделок

Ежедневно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-14.14 %
Калькулятор доходности

Название

Сигма+

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 300 000 ₽