Портфель накопительный с диверсификацией

Автор: Finam InvestLAB

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

23 %


Минимальная сумма

110 000


Прогнозируемая просадка

-3 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Условия подключения
Производные финансовые инструменты
Описание

Стратегия подойдет для агрессивных инвесторов, которые хотят получать высокий доход на российском фондовом рынке и хеджировать валютные риски рублевого портфеля через фьючерс пары доллар/рубль в периоды высокой волатильности.

Методика формирования портфеля стратегий:

Для формирования портфеля используется современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory, MPT). Также алгоритм отслеживает поведение пары доллар/рубль и хеджирует валютные риски в периоды высокой волатильности рубля, существенно улучшая совокупный результат.

Почему портфель?

Исторически российский фондовый рынок и валютная пара доллар/рубль в период кризисов двигались разнонаправленно. Объединив торговлю на разных рынках, мы получили суммирующий эффект — когда по характеристикам «риск» и «доходность» портфель стратегий может быть лучше стратегий, из которых он состоит.



Портфель работает от 1,5 до 2-х раз эффективнее в сравнении с инвестированием в какую-либо отдельную стратегию.





Структура

Денежные средства 2%
Акции РФ 71%
Облигации 25%
Фьючерсы -7%

Доходность за всё время

38.76 %

ИТА

0.00

Тариф автоследования

Автоследование F

Доходность за

Неделю

3.32 %

Месяц

-2.25 %

Квартал

-7.23 %

Среднегодовая

23.38 %

Дата создания стратегии

01.01.2023

Точность следования

Точность не рассчитана

Частота сделок

Реже раза в месяц

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-11.22 %
Калькулятор доходности

Название

Портфель накопительный с диверсификацией

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 110 000 ₽

Другие стратегии автора