"Русский Баффет"

Автор: Trader17

Подписчиков:

0

Доходность за год

-53 %


Минимальная сумма

150 000


Максимальная просадка

-58 %


Риск

Консервативный

Доходность в
Описание

Цель стратегии Формирование портфеля из российских ликвидных акций с доходностью выше индекса Мосбиржи при долгосрочном инвестировании, при этом просадки счета,  сравнимы с просадками индекса. Критерии ликвидности:

  1. Обыкновенные акции
  2. Находились в базе расчета индекса ММВБ-10 не менее 30% кварталов за последние 3 года или  последние 3 квартала

  Критерии отбора акций в портфель:   Три лучших по β-коэффициенту за последние 250 торговых дней в равных долях  (β-портфель) Три лучших по α-коэффициенту за последние 250 торговых дней в равных долях (α-портфель)   Доля конкретной акции в рабочем портфеле формируется по формуле:   р*доля акции в β-портфеле+(1-р)*доля акции в α-портфеле   р, 0<р<1, – параметр, выбираемый исходя из исторических поквартальных соотношений между  β- и α- портфелями. Кредитные плечи в стратегии не предусмотрены. Подписка на стратегию не предусмотрена и запросы будут отклоняться, доступно только автоследование.