RTS_robot_oojooru_mini

Автор: oojooru

Подписчиков: 0

Доходность за год

98 %


Минимальная сумма

100 000


Максимальная просадка

-23 %


Риск

Агрессивный

Описание

ТОРГОВЛЯ СТРАТЕГИЕЙ ОСТАНОВЛЕНА В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ ПОЛУЧЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В QUIK.  На данный момент 28 февраля не рекомендую подключение на автоследование возможна большая волатильность по счету.  Торгуемый инструмент - ближайший к экспирации фьючерсный контракт на индекс RTS, размер позиции от -2 до 2 фьючерсных контрактов. Полностью автоматизированная торговая стратегия, основанная на одном из технических фильтров, используемых в GPS навигации. Методика расчета фильтра адаптирована под движение цены торговых инструментов. Суть работы фильтра, это выделить чистое движение цены, убрав, так сказать, рыночный шум. Фильтр реагирует активнее на быстрые существенные изменения цены и не реагирует на незначительные колебания, при этом имеет отличную реакцию на медленно растущую цену и относительно быстро реагирует резкое снижение цены. Определение, какое движение считать существенным, а какое нет, происходит автоматически относительно предыдущих темпов изменения цены. Т.е. в торговой системе отсутствуют статические коэффициенты, определяющие какое движение считать существенным, а какое нет. Основные принципы торговой системы. Первое, но не самое главное, это торговый алгоритм, на основании которого принимается решение на совершение сделок. В торговом алгоритме используется основополагающее понятие о том, что предсказать цену на рынке невозможно, но возможно реагировать на ее изменение.  Второе, главное, управление капиталом. В него входит управление объемом открытой позиции и дополнительный резерв денежных средств на покрытие возможных убытков, а также резерв, на случай увеличения размера гарантийного обеспечения. ВАЖНО!!! Максимальный объем открытой позиции 2 фьючерсных контракта на индекс РТС. Минимальная сумма для автоследования составляет 100000 руб. Откуда взялась эта цифра? Расчет следующий: Гарантийное обеспечение, на момент запуска торговой системы составляет 17500 руб., следовательно, необходимая сумма на открытие полной позиции 35000 руб. Далее закладываем риск увеличения гарантийного обеспечения на 50%, при резком изменении цены: 35000+50% = 52500 руб. Плюс закладываем дополнительные денежные средства на случай неблагоприятного изменения цены в размере 50% от 52500 руб. итого 52500+50% = 78750 руб., округлим полученное значение в большую сторону, до десятков тысяч, итого 80000 руб. ВАЖНО!!! Как подключится к автоследованию с суммой более 80000 руб.? Крайне нежелательно подключаться к автоследованию с суммой денежных средств НЕ кратной 80000 руб. Т.е. следующий минимально необходимый счет должен быть не менее 160000 руб., следующий 240000 руб. и так далее. Для автоследования по данной торговой системе от 160000 руб. доступна стратегия с названием RTS_robot_oojooru. Почему такие ограничения? Как упоминалось ранее, максимальный объем открытой позиции 2 контракта. 2 контракта это два торговых алгоритма, вернее так, алгоритм один, а настройки различаются, их два вида. Цена может изменяться в разные периоды времени с разной скоростью на разную величину и с разным темпом. По этой причине, на одном типе рынка лучше торгует алгоритм с одними настройками, на другом типе рынка лучше алгоритм с другими настройками. Какой рынок будет сегодня, точно определить невозможно, а раз невозможно, то торгуем всеми алгоритмами сразу. В результате получается то, что каждый алгоритм будет более успешен на своем типе рынка и менее успешен не на своем, но в момент, когда этот алгоритм менее успешен, алгоритм с другими настройками получается более успешен, таким образом, достигается более плавная кривая доходности. Вернемся к вопросу по размеру счета.  Если подключить на автоследование счет размер, которого НЕ кратен 80000 руб., то размер позиции будет не точным, для алгоритма с одними настройками будет больше контрактов, для алгоритма с другими настройками меньше контрактов, что противоречит правилам торговой системы. Результат торгов, в таком случае, будет отличаться, а вот в какую сторону - сказать невозможно. Настоятельно рекомендую создать отдельный торговый счет для подключения на автоследование по этой стратегии. Что ожидать от данного торгового алгоритма? Ориентировочная вероятность по сделкам следующая: 30% прибыльных сделок; 70% убыточных сделок. Средний размер прибыли на сделку, в среднем, в 2,5 раза превышает средний убыток по сделкам. Частота сделок зависит от поведения цены на рынке. Примерно от одной сделки в неделю до 10 - 15 сделок в день. Если изменение цены носит растущий, снижающийся или падающий характер, то сделки не частые. Если происходит частая смена направления движения цены,  то сделки будут частые, алгоритм адаптируется под поведение цены, стараясь войти в позицию по выгодной цене и удерживать позицию как можно дольше при движении цены в сторону открытой позиции. Вывод прибыли при использовании отдельного торгового счета.  Все денежные средства сверх 80000 руб. рекомендую выводить с торгового счета, поскольку они не участвуют  в торговле. Результаты тестирования на исторических данных, начиная с мая 2010 года по 25 марта 2019 года. Ниже представлено два графика доходности для настоящего торгового алгоритма, которые соответствуют двум используемым настройкам. Нет никаких гарантий, что в  будущем алгоритмы будут приносить такую же доходность, но другого варианта как тестирование на исторических данных я не знаю.   На графике:  Синяя линия - график фьючерса на индекс РТС.  Зеленая линия - результат сделок от покупок фьючерса. Темно-красная линия - результат сделок от продаж фьючерса. Алгоритм с настройками №1.

https://oojoo.ru/wp-content/uploads/35_40-e1553544270380.jpg

Общее количество сделок 1631. Прибыльных сделок 534 в % 32,8. Убыточных сделок 1097 в % 67,2. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,55 раза. Алгоритм с настройками №2.

https://oojoo.ru/wp-content/uploads/45_50-e1553545289804.jpg

Общее количество сделок 2843. Прибыльных сделок 931 в % 32,7. Убыточных сделок 1912 в % 67,3. Средняя прибыль на сделку больше среднего убытка на сделку в 2,39 раза. Сайт oojoo.ru