Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
32 %
Минимальная сумма
50 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-24 %
Риск
Умеренный
Описание
! С 17.02.2023 добавляется для торговли вечный фьючерс на пару USDRUB.
! С 18.07.2022 торговля по стратегии возобновлена с изменённым способом входа/выхода в сделки. Статус КПУР не обязателен!
! С 23.02.2022 по 17.07.2022 торговля по стратегии была приостановлена!
! С 01.04.2021 некоторые сделки корректируются вручную! Общая торговая идея: В основе стратегии лежит использование сигналов моего собственного торгового алгоритма, основанного на одном техническом индикаторе. Торговля ведётся на повышение и на понижение. Используемые инструменты: Фьючерс на пару USDRUB (Si)
Вечный фьючерс на пару USDRUB (USDRUBF) Трендовость: Стратегия рассчитана на работу на трендовом рынке и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке. Риск-профиль стратегии: Очень агрессивный! Срок инвестирования: Минимальный: 1 год. Рекомендуемый - 3 года. Метод принятия решений: Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом либо вручную. Money Management: Для открытия позиций используются максимум оценки портфеля! Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц. Risk Management: Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении противоположного сигнала торгового алгоритма. Особенности: Стратегия рекомендуется очень рискованным долгосрочным инвесторам. Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже. Тестирование проводилось на сумме 15000 руб. Услуга "Пониженное ГО" не используется. Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены. При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов. Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК). Не делайте синхронизацию в неторговое время!!! Рекомендуемая сумма инвестирования: сумма, кратная 25000 руб. Рекомендуемый тарифный план: "Стратег" для счетов до 100000 руб., "Инвестор" для счетов более 100000 руб.! Рекомендуемая технология подключения/отключения для желающих повысить доходность инвестиций: За основу можно взять линейную ориентировочную доходность в 10% в месяц (А), далее определить срок существования стратегии в месяцах (допустим 14 месяцев) (Б), далее умножаем А на Б = 140% (С), Далее смотрим на текущую доходность стратегии (3 варианта):
- Если текущая доходность сильно выше С (допустим 170%), тогда рекомендация "Отключаться/Держать".
- Если текущая доходность около С (допустим 145%, тогда рекомендация "Держать".
- Если текущая доходность сильно ниже С (допустим 110%, тогда рекомендация "Держать/Подключаться"
Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 15000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика):
| Показатель | Long + Short | Long | Short | Buy & Hold |
| Период тестирования | ||||
| Период тестирования | с 05.01.2015 | до 30.08.2019 | ||
| Стартовый капитал | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. | 15 000,00 руб. |
| Итоговый капитал | 3 734 357,00 руб. | 2 163 605,50 руб. | 1 585 751,50 руб. | 22 808,50 руб. |
| Чистый доход | 3 719 357,00 руб. | 2 148 605,50 руб. | 1 570 751,50 руб. | 7 808,50 руб. |
| Чистая доходность (%) | 24795,71% | 14324,04% | 10471,68% | 52,06% |
| Годовая доходность (%) | 227,66% | 191,36% | 172,52% | 9,43% |
| Месячная доходность (%) | 10,40% | 9,32% | 8,71% | 0,75% |
| Доходность/риск | 3,1 | 1,92 | 1,73 | 0,12 |
| Использование счета | 660,76% | 3762,84% | 15064,62% | 355,71% |
| Итоговая комиссия | 234 238,00 руб. | 117 142,00 руб. | 117 096,00 руб. | 2,00 руб. |
| Уплаченные проценты | 0,00 руб. | Н/Д | Н/Д | 0,00 руб. |
| Суммарный оборот | 15 037 849 783,00 руб. | 7 532 588 209,50 руб. | 7 505 261 573,50 руб. | 125 712,00 руб. |
| Ср. оборачиваемость | 198,73 | 1024,98 | 1778,47 | 0,09 |
| Количество сделок | 816 | 408 | 408 | 1 |
| Ср.доход на сделку | 4 558,04 руб. | 5 266,19 руб. | 3 849,88 руб. | 7 808,50 руб. |
| Ср.доходность на сделку (%) | 0,15% | 0,17% | 0,14% | 13,24% |
| Ср.кол-во баров в позиции | 12,94 | 12,76 | 13,11 | 10573 |
| Ср.прибыль / ср.убыток | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Прибыльные сделки | 334 | 161 | 173 | 1 |
| % Прибыльных сделок | 40,93% | 39,46% | 42,40% | 100,00% |
| Суммарная прибыль | 21 723 005,00 руб. | 11 214 477,50 руб. | 10 508 527,50 руб. | 7 805,00 руб. |
| Средняя прибыль | 65 038,94 руб. | 69 655,14 руб. | 60 742,93 руб. | 7 805,00 руб. |
| Средняя прибыльность % | 1,11% | 1,20% | 1,02% | 13,24% |
| Ср.кол-во баров в позиции | 20 | 20,07 | 19,94 | 10573 |
| Макс.подряд | 6 | 5 | 7 | 1 |
| Убыточные сделки | 482 | 247 | 235 | 0 |
| % Убыточных сделок | 59,07% | 60,54% | 57,60% | 0,00% |
| Суммарный убыток | -17 772 305,00 руб. | -8 951 625,00 руб. | -8 820 680,00 руб. | 0,00 руб. |
| Средний убыток | -36 872,00 руб. | -36 241,40 руб. | -37 534,81 руб. | 0,00 руб. |
| Средняя убыточность % | -0,51% | -0,50% | -0,52% | 0,00% |
| Ср.кол-во баров в позиции | 8,04 | 8 | 8,08 | 0 |
| Макс.подряд | 12 | 11 | 11 | 0 |
| Максимальная просадка | -1 626 974,50 руб. | -1 526 715,00 руб. | -1 366 582,50 руб. | -29 261,50 руб. |
| Дата макс.просадки | 14.08.2019 15:00 | 26.07.2019 13:00 | 20.08.2019 15:00 | 25.01.2018 16:00 |
| Макс.просадка % | -73,55% | -99,72% | -99,93% | -81,32% |
| Дата макс.просадки % | 04.12.2015 18:00 | 07.04.2017 14:00 | 09.10.2015 13:00 | 13.05.2015 18:00 |
| Макс. продолж. просадки | 608 дн. | 616 дн. | 323 дн. | 1317 дн. |
| Другие показатели | ||||
| RAR | 34,45 | 5,09 | 1,15 | 2,65 |
| MAR | 3,1 | 1,92 | 1,73 | 0,12 |
| Profit Factor | 1,22 | 1,25 | 1,19 | Н/Д |
| Recovery Factor | 2,29 | 1,41 | 1,15 | 0,27 |
| Коэффициент Шарпа | 0,99 | 0,87 | 0,44 | 0,24 |
| Коэффициент Сортино | 1,7 | 2,16 | 5,69 | 0,35 |