USDRUB+++

Автор: KuzmenkoVitaly

Подписчиков: 5

Доходность за год

117 %


Минимальная сумма

20 000


Максимальная просадка

-59 %


Риск

Агрессивный

Описание

!С 01.04.2021 некоторые сделки корректируются вручную! Общая торговая идея: В основе стратегии лежит использование сигналов моего собственного торгового алгоритма, основанного на одном техническом индикаторе. Торговля ведётся на повышение и на понижение в режиме реверса (всегда в позиции). Используемые инструменты: Фьючерс на пару USDRUB (Si) Трендовость: Стратегия рассчитана на работу на трендовом рынке и плохо себя показывает в коридорах и спокойном рынке. Риск-профиль стратегии: Очень агрессивный! Срок инвестирования: Минимальный: 1 год. Рекомендуемый - 3 года. Метод принятия решений: Торговые поручения подаются после получения сигнала от торгового алгоритма и исполняются торговым роботом. Money Management: Для открытия позиций используются 700% оценки портфеля! Ориентировочное количество сделок - около 10-20 в месяц. Risk Management: Выход из позиции осуществляется одной заявкой при появлении противоположного сигнала торгового алгоритма. Особенности: Стратегия рекомендуется очень рискованным долгосрочным инвесторам. Ориентиром по оценке риска и доходности следует считать графики, представленные ниже. Тестирование проводилось на сумме 15000 руб. Услуга "Пониженное ГО" не используется. Ввод/вывод денежных средств не используется, но если это понадобится, то подписчики будут оповещены. При наличии признака "Доступно на ИИС" рекомендую использовать стратегию именно на ИИС для получения % на остаток по счёту и оптимизации налогов. !!! Подключаться к стратегии нужно счётом ЕДП с заранее отключенной фондовой секцией или на счёте должен присутствовать статус КПУР (клиент с повышенным уровнем риска). Стратегия предполагает использование только срочной секции Московской биржи. Для отключения фондовой секции просто обратитесь к своему менеджеру и попросите отключить фондовую секцию. Если этого не сделать, то Ваша доходность будет сильно отличаться от доходности моей стратегии! Синхронизацию рекомендую проводить с 10:10 (МСК) по 18:30 (МСК). Не делайте синхронизацию в неторговое время!!! Рекомендуемая сумма инвестирования для точного следования сигналам рассчитывается по формуле: 15000 руб.+текущая доходность (пример: текущая доходность 55%, тогда рекомендуемая сумма для пополнения равна 15000+55%=23250 руб. (или кратная этой сумме!!! Рекомендуемый тарифный план: "Стратег" для счетов до 100000 руб., "Инвестор" для счетов более 100000 руб.! Рекомендуемая технология подключения/отключения для желающих повысить доходность инвестиций: За основу можно взять линейную ориентировочную доходность в 10% в месяц (А), далее определить срок существования стратегии в месяцах (допустим 14 месяцев) (Б), далее умножаем А на Б = 140% (С), Далее смотрим на текущую доходность стратегии (3 варианта):

  1. Если текущая доходность сильно выше С (допустим 170%), тогда рекомендация "Отключаться/Держать".
  2. Если текущая доходность около С (допустим 145%, тогда рекомендация "Держать".
  3. Если текущая доходность сильно ниже С (допустим 110%, тогда рекомендация "Держать/Подключаться"

Стратегия была протестирована на исторических данных за период с 05.01.2015 по 30.08.2019 при начальном капитале в размере 15000 руб. и показала следующие результаты (доходность, просадка и статистика):

https://files.comon.ru/48op7jonple1de2spme1i8a5xp2t66yecic1x9o0v07c1rqrs6.jpeg

https://files.comon.ru/2fyq9mtyjb5jskaoh9fkbqgkb6k9defjl8uxb7gnqpxyfr0lm.jpeg
ПоказательLong + ShortLongShortBuy & Hold
Период тестирования    
Период тестированияс 05.01.2015до 30.08.2019  
     
Стартовый капитал15 000,00 руб.15 000,00 руб.15 000,00 руб.15 000,00 руб.
Итоговый капитал3 734 357,00 руб.2 163 605,50 руб.1 585 751,50 руб.22 808,50 руб.
Чистый доход3 719 357,00 руб.2 148 605,50 руб.1 570 751,50 руб.7 808,50 руб.
Чистая доходность (%)24795,71%14324,04%10471,68%52,06%
Годовая доходность (%)227,66%191,36%172,52%9,43%
Месячная доходность (%)10,40%9,32%8,71%0,75%
Доходность/риск3,11,921,730,12
Использование счета660,76%3762,84%15064,62%355,71%
Итоговая комиссия234 238,00 руб.117 142,00 руб.117 096,00 руб.2,00 руб.
Уплаченные проценты0,00 руб.Н/ДН/Д0,00 руб.
Суммарный оборот15 037 849 783,00 руб.7 532 588 209,50 руб.7 505 261 573,50 руб.125 712,00 руб.
Ср. оборачиваемость198,731024,981778,470,09
     
Количество сделок8164084081
Ср.доход на сделку4 558,04 руб.5 266,19 руб.3 849,88 руб.7 808,50 руб.
Ср.доходность на сделку (%)0,15%0,17%0,14%13,24%
Ср.кол-во баров в позиции12,9412,7613,1110573
Ср.прибыль / ср.убытокН/ДН/ДН/ДН/Д
     
Прибыльные сделки3341611731
% Прибыльных сделок40,93%39,46%42,40%100,00%
Суммарная прибыль21 723 005,00 руб.11 214 477,50 руб.10 508 527,50 руб.7 805,00 руб.
Средняя прибыль65 038,94 руб.69 655,14 руб.60 742,93 руб.7 805,00 руб.
Средняя прибыльность %1,11%1,20%1,02%13,24%
Ср.кол-во баров в позиции2020,0719,9410573
Макс.подряд6571
     
Убыточные сделки4822472350
% Убыточных сделок59,07%60,54%57,60%0,00%
Суммарный убыток-17 772 305,00 руб.-8 951 625,00 руб.-8 820 680,00 руб.0,00 руб.
Средний убыток-36 872,00 руб.-36 241,40 руб.-37 534,81 руб.0,00 руб.
Средняя убыточность %-0,51%-0,50%-0,52%0,00%
Ср.кол-во баров в позиции8,0488,080
Макс.подряд1211110
     
Максимальная просадка-1 626 974,50 руб.-1 526 715,00 руб.-1 366 582,50 руб.-29 261,50 руб.
Дата макс.просадки14.08.2019 15:0026.07.2019 13:0020.08.2019 15:0025.01.2018 16:00
Макс.просадка %-73,55%-99,72%-99,93%-81,32%
Дата макс.просадки %04.12.2015 18:0007.04.2017 14:0009.10.2015 13:0013.05.2015 18:00
Макс. продолж. просадки608 дн.616 дн.323 дн.1317 дн.
     
Другие показатели    
RAR34,455,091,152,65
MAR3,11,921,730,12
Profit Factor1,221,251,19Н/Д
Recovery Factor2,291,411,150,27
Коэффициент Шарпа0,990,870,440,24
Коэффициент Сортино1,72,165,690,35