Алгоритмический мини-портфель

Портфель из 3-х торговых роботов, написанных и протестированных в TSLab. По мере разработки и успешного тестирования новых скриптов портфель будет пополняться. Период бэк-теста 2012...2017 гг., форвардное тестирование на 2011 и 2018 г., контрольный суперфорвардный тест на 2019 г. без последующих корректировок скрипта. Риск оверфиттинга минимизирован. Из общего набора в 16 торговых алгоритмов выбраны 3 наиболее устойчивых, остальные отклонены либо отправлены на доработку. Инструмент - фьючерс на индекс РТС Среднее количество сделок - 19 в месяц Ниже представлены ключевые параметры скриптов на независимом суперфорвардном тесте за 2019 г. Номер скрипта                           |   №1   |   №2   |   №3 Средняя доходность в месяц   | 6,65% | 1,51% | 1,38% Максимальная просадка          | 9,12% | 5,15% | 7,76% Максимальная доля капитала |  36%  |   25%   |  20% Свободные средства частично инвестированы в ОФЗ из расчёта возможности одновременной торговли двумя скриптами без кредитного плеча.