krsk sd moex general

Общая торговая идея:

средства счета хранятся в валюте, обычно 1 к 1. В зависимости от ситуации на рынке уровень валюты может меняться от 50 до 300% от размера счета, в качестве инструментов в настоящее время используется юань и фьючерс на юань.

торговая стратегия №1: торговля внутри дня по направлению движения на фондовом рынке. Торговые сигналы формируются в аналитической системе автора

торговая стратегия №2: краткосрочная торговля с короткими стопами по направлению рынка на наиболее ликвидных фьючерсах если в предстоящий торговый день ожидается высокая волатильность

По торговым стратегиям №1, 2 к концу торгового дня все открытые позиции закрываются

торговая стратегия №3: покупка на среднесрок сырьевых компаний если наблюдается отставание в корреляции цен между производимыми товарами и стоимостью компании. Для данной стратегии не используются заемные средства

Набор торгуемых инструментов: 

юани (CNY) + вечные фьючерсы на юани (CNYRUBF) = от 50 до 300% счета

ликвидные маржинальные акции фондового рынка - до 100% по гарантийному обеспечению, примерно до 350% от счета в зависимости от ставок риска Финам (https://zaoik.finam.ru/documents/commissionrates/marginal/kpur/)

фьючерсы MIX, RTS, SI, CNY - до 100% по гарантийному обеспечению

Трендовость: высокая корреляция с курсом валют, основные изменения в стоимости счета происходят на растущем фондовом рынке

Риск-профиль стратегии: среднегодовой ожидаемый доход по стратегии от 50%, целевой 100%. Моделирование используемых стратегий на исторических данных указывает на 20% вероятность получить годовую доходность на уровне 0% и 20% вероятность на годовую доходность на уровне 100%. В периоды обвалов на фондовом рынке как правило торговля не ведется, сигналов на участие в сделках нет

Метод принятия решений: торговые поручения выставляются вручную на основании торговых сигналов или исходя из понимания автором текущей ситуации на рынке

Направления развития стратегии:

1. Частичная автоматизация торговли через написание собственного торгового робота

2. Повышение коофициента использование ресурсов счета через разработку дополнительных торговых стратегий

Опционально:

1. Если со стороны подписчиков будет наблюдаться устойчивая заинтересованность в регулярном получении метрик стратегии и комментариев от автора, то возможно заведение телеграмм канала или блога на трейдерских сайтах

2. Для диверсификации и снижения эффекта "проскальзывания" для счетов с крупным капиталом (от 10 млн.р.) будут разрабатываться торговые стратегии с другими методами торговли и на других рынках