Нефть-Золото-Валюта-Акции

Автор: TradeCenter

Подписчиков: 0

Доходность за год

63 %


Минимальная сумма

850 000


Максимальная просадка

-44 %


Риск

Агрессивный

Описание

Предлагаемая стратегия управления представляет собой трендовый метод, отслеживающий движения ликвидных активов практически на всех основных рынках: товарном, фондовом и валютном.

Благодаря такой диверсификации по рынкам модель получает значительное преимущество перед аналогичными методами торговли на одном рынке. Если в какой-либо момент времени, например, на рынке акций наблюдается стагнация или отрицательная динамика, то на других рынках (товарном или валютном) в то же самое время может быть устойчивая положительная тенденция, на которой можно зарабатывать.

Таким образом, присутствуя на разных рынках, мы используем инструменты с низкой корреляцией и добиваемся более благоприятного соотношения риск/доход, чем при работе на каком-либо одном рынке при использовании того же трендового подхода.

Инвестировать в товарные рынки проще всего через фьючерсы, так как они избавляют инвестора от необходимости связываться с покупкой/продажей реального товара. Для того, чтобы выйти на товарный спот-рынок, потребуется от нескольких десятков тысяч долларов инвестиций – это связано с большой стоимостью минимального лота и высокими издержками на хранение товара. Для работы на фьючерсах достаточно нескольких десятков тысяч рублей.

Присутствие на фондовом рынке через фьючерсы также существенно упрощает работу. Использование фьючерса на индекс позволяет иметь дело только с одним инструментом и избавляет от необходимости покупать все бумаги, входящие в индекс. К тому же, ликвидность фьючерса на индекс всегда выше, чем ликвидность каждой отдельной акции, входящей в него; комиссия ниже, что в целом снижает транзакционные издержки.

Применение валютного фьючерса тоже минимизирует издержки инвестора при работе на валютном рынке - нет потерь от разницы курсов покупки/продажи, и, самое главное, отпадает необходимость иметь дело с реальной валютой. Можно, конечно, купить валюту на FOREX, но издержки на этой площадке гораздо выше, чем на рынке фьючерсов.

Поэтому в качестве объектов инвестирования в данной модели используются наиболее ликвидные производные инструменты, которые торгуются на самой большой фьючерсной площадке России РТС ФОРТС:

  • фьючерсный контракт на индекс РТС (расчётный)
  • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта «BRENT» (расчётный)
  • фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках (расчётный)
  • фьючерсный контракт на доллар США (расчётный)

Стратегия адаптирована к дневным графикам, является среднесрочной и отслеживает рыночные тенденции продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев.

Описание и показатели стратегии Нефть-Золото-Валюта-Акции Посмотреть видеосеминар по стратегии Нефть-Золото-Валюта-Акции. Подключаться к стратегии необходимо Единым счетом с заранее отключенной фондовой секцией или на счете должен присутствовать статус КПУР (Клиент с повышенным уровнем риска). Стратегия торгует только на срочном рынке. Необходимо связаться со своим менеджером и создать заявку на отключение фондовой секции. В противном случае доходность будет отличаться от доходности стратегии. Следование по стратегии без описанных выше условий возможно при значении коэффициента следования 0.5.