Вожак стаи

Задавшись целью создания стратегии, позволяющей использовать направленные движения рынка, так называемые тренды, для возможности извлечения дохода на открытии «коротких позиций», а также позволяющей зарабатывать на уверенном росте рынка, мы пришли к простому и очевидному решению – стратегии «Вожак стаи».

Подобно формированию стаи хищников, образование направленных трендов на рынке акций не случайно, и происходит с определенной закономерностью. Вожак словно тренд определяет, в каком направлении будет двигаться его стая, а стая подобно краткосрочным позициям следует за своим вожаком.

Идея стратегии заключается в том, чтобы с помощью простых, стандартных и очевидных методов выявить образование среднесрочного направленного движения котировок актива (то есть выявить среднесрочный тренд акции), подкрепленное фундаментальными факторами. И уже только в рамках направленного среднесрочного изменения котировок актива мы допускаем открытие краткосрочных спекулятивных позиций, как «коротких», так и «длинных», совпадающих по направлению со среднесрочным трендом. Таким образом, мы повышаем вероятность получить прибыль в каждой новой сделке, так как ее направление будет в рамках среднесрочного понижательного или восходящего тренда, совпадая с ним по направлению. Очевидно, что извлекать краткосрочную прибыль в такой ситуации удобно и просто.

Кроме того, для контроля за рисками мы используем передовые решения определения размера позиции в зависимости от волатильности и методы жесткого ограничения потерь по стоп-приказам.

Наша идея хорошо применима к акциям компаний-лидеров в каждом секторе экономики, представленным на фондовом рынке и отражающими основные векторы и события в финансовом и реальном секторах страны. Наиболее ликвидными активами, допускающими открытие коротких позиций и создающими диверсифицированную по отраслям структуру портфеля, являются обыкновенные акции «Сбербанка», «Газпрома» и «ГМК Норникель», которые мы и используем для формирования портфеля.

Таким образом, стратегия «Вожак стаи» базируется на трех принципах успешного трейдинга: 1. Торгуй в направлении основного движения рынка; 2. Удерживай позицию, пока продолжается тренд; 3. Пресекай убытки, если тенденцию распознать не удалось. Описание стратегии