Berezka

Berezka
Онлайн
был 8 мая
Регистрация
23 февраля 2019

20.02

Изменения в cписке доступных инструментов

01 марта 2019 после 18:40 из списка инструментов доступных для Автоследования будут исключены инструменты: Мечел 13об, Мечел 14об, Россети ап

Все новости →

Березка.Сбалансированная

Показатели
+2.28%
доходность
−1.43%
макс.просадка
 
27.02.2019
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
400 000 ₽
Торговые сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Стратегия

У сбалансированной стратегии простая логика: разные классы активов по-разному себя ведут в разные рыночные фазы. Акции дают хорошую доходность в годы роста экономики, длинные облигации - в годы стагнации, деньги (короткие облигации) - во время рецессий. Подробнее в нашем посте про Вечный портфель.

Мы решили придерживаться следующей развесовки: акции 50% / длинные облигации 25% / короткие облигации 25%.

Доля в облигациях будет управляться пассивно, в акциях - активно.


Цель

Задача - показать доходность выше, чем у индекса Мосбиржи (MCFTR) на длинном горизонте (3 года),  при этом избегать сильных просадок. Мы будем ориентироваться на полную доходность индекса с учетом дивидендов.

Мы ожидаем получить дополнительную доходность за счет:

  1. Получения альфы в суб-портфеле акций
  2. Ребалансировки весов разных активов (перекладка из выросшего класса в упавший при отклонении веса от заданного на 20%)

Таким образом, наша стратегия призвана дать доходность акций + здоровый сон.

Мы ожидаем, что на коротком горизонте наш портфель может проигрывать растущему индексу Мосбиржи из-за существенной доли коротких облигаций, которые очень мало растут (и падают) в цене.  

Следование

К стратегии можно подключить автоследование, однако мы выкладываем актуальный состав портфеля и трассу сделок (их мало) во вкладке "обсуждение": вам проще и дешевле исполнить их самостоятельно.

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.