Currency Hedge (Хеджирование валютных рисков)

Автор: Artem Boroday

Подписчиков:

0

Среднегодовая доходность

0 %


Минимальная сумма

2 000 000


Прогнозируемая просадка

0 %


Риск

Агрессивный

Доходность в
Описание

Currency Hedge (Хеджирование валютных рисков)​ Это полностью автоматизированный торговый комплекс, реализованный на языке C#. Бесперебойную работу программы обеспечивает co-location в дата центре М1, а также скоростной DMA connector, позволяющий выставлять все заявки без задержек в обход торговых серверов брокера, что существенно увеличивает скорость идентификации торговых сигналов во время сильных всплесков волатильности, когда сервера брокера перегружены или недоступны.  Внутренний алгоритм хеджирования представляет собой DUPLEX, то есть два разных торговых кода, пропорционально дробящих позицию и работающих в параллели, как единая система. Основной доход с высокой вероятностью может быть получен во время краткосрочных (внутридневных) колебаний цен или же за счет среднесрочных трендов, формирующихся на росте валютной пары USDRUB_TOM. Система не реверсивная и находится в рынке не постоянно и не ежедневно. Выход из сделок осуществляется тремя способами: 1. Выход по Stop loss 2. Выход по Take profit 3. Выход по Trailing-stop В среднем система находится в позиции около 40 часов, если net position отрицательная, то не более 20 часов. В месяц получается в среднем около 3-4 сделок. Фактор проскальзывания при автоследовании, а так же влияния комиссии на результирующую доходность минимален, потому что вход в позицию осуществляется в течение 2 часов, предел ликвидности для валютного рынка Московской Биржи составляет порядка 30 млрд рублей в спокойном состоянии и около 120 млрд рублей во время высокой волатильности, поэтому на текущий момент система может работать с неограниченным количеством подписчиков. Profit Factor>2. Расчетный фактор восстановления (Recovery Factor) превышает >20, что говорит об очень быстром выходе системы из просадки даже при затяжном боковике. Ярким примером такого боковика является период с 01.16.2016 по-настоящее время 28.08.2018, доходность системы in sample в этот период составляет около 42% за период, текущая out of sample доходность с учетом всех комиссий представлена на сайте comon.ru. Расчётная просадка за последние шесть лет не превышала -10%, текущая реальная максимальная просадка по данным брокерских отчетов не превышала -8.23%. Текущая доходность в рамках предложенной стратегии за последние 6 лет на вложенный капитал составляет 185.72%. Доходность стратегии B&H в долларе составляет около 92% на вложенный капитал, таким образом, мы можем говорить о том, что ежегодно генерируем Альфу порядка 15,41% на каждый купленный доллар. Скачать презентацию стратегии: Presentation Связаться с управляющими: TG: @moexinsider Artem Boroday Tel: 1964 Alexey Chichikin Mail: a1tradingdesk@gmail.com