Artem Boroday

Boroday
Онлайн
был вчера
Регистрация
16 октября 2011
Пол
Мужской

Интересы

Российские акции
Срочный рынок
Зарубежные рынки
Механические торговые системы
Торговые роботы

22.05

Обновление на сайте

Изменение цветовой градации ИТА, добавление стратегии в «Избранные», вход через кабинет J2T, а также новые правила расчета доходности по счетам J2T.

Все новости →

Показатели
+30.17%
доходность
−13.07%
макс.просадка
 
27.11.2016
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
50 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Механическая торговая система это полностью автоматизированный торговый комплекс, реализованный на языке C#. Бесперебойную работу программы обеспечивает co-location в дата центре М1. Алгоритм системы трендовый, поэтому основной доход с высокой вероятностью при подключении к стратегии может быть получен только во время среднесрочных трендов, как на растущем рынке, так и на падающем. Система не реверсивная и находится в рынке не постоянно, выход из сделок осуществляется четырьмя способами:

1. Выход по stoploss
2. Выход по обратному сигналу
3. Выход по takeprofit
4. Выход по trailingstop

В среднем система находится в позиции около 20 часов, если net position отрицательная, то не более 8 часов. В неделю получается в среднем около 3-5 сделок. Фактор проскальзывания при автоследовании минимален, потому что вход в позицию осуществляется в течение 1 часа, предел ликвидности для срочного рынка МБ порядка 3.5 млрд рублей в моменте, поэтому сколько подписчиков comon.ru бы не было, система будет работать. PF>2. Расчетный фактор восстановления превышает >16, что говорит об очень быстром выходе системы из просадки даже при затяжном боковике. Ярким примером такого боковика является период с 01.16.2016 по-настоящее время, доходность системы in sample в этот период составляет около 18% за период, текущая out of sample доходность с учетом всех комиссий представлена на сайте comon.ru - около 20% за период. Расчётная просадка за последние два года не превышала 5%, текущая реальная максимальная просадка по данным comon.ru -13.07%. Текущая годовая доходность 58.56%, что вполне соответствует расчетным данным около 50% годовых. Усреднение, мартингейл, варьирование торгового объема сделки – не применяются. Капитал на торговом счете стратегии также не меняется.
 
Backtesting стратегии в платформе TSlab 2015-2017
 
 
Оценка параметров стратегии в платформе TSlab
 
 
 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.